《保险公司与基金公司逆周期监管研究：基于宏观审慎监管框架》从逆周期监管角度出发，在证明保险公司和基金公司顺周期性存在的基础上，建立相对应的预警机制，选取中国17家保险公司2003—2009年年度数据作为分析样本，利用面板数据模型进行实证分析，并对现有监管体系进行分析的背景下提出相对应的政策建议，最后从宏观审慎监管的角度出发构建涵盖主要金融机构的宏观审慎监管体系。

　　由于RAROC框架采用了一致的风险度量方法，所以，保险企业各部门能够使用一种共同语言来评价风险和交流经验。而且更重要的是，由于RAROC是建立在风险评估的资产组合框架基础上的，其结果可以被管理者和各业务部门用来分辨、评估和度量资产组合的风险，并因此有助于形成对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险政策的整体认识，最终将不同类型的风险转化成一致的形式并加总。RAROC的优点使其在保险企业中得到广泛应用，目前已逐渐成为世界上公认的最有效的全面风险管理技术和手段之一。
　　保险企业利用上述方法体系对风险进行评估之后，可以制作风险坐标图来对风险进行识别和优先排序。风险坐标图以风险发生可能性和影响程度作为横轴与纵轴绘制成直角坐标系，越靠近原点代表发生的可能性越低或影响程度越低，而越远离原点则代表发生的可能性越高或影响程度越大。从风险坐标图中可以对企业潜在的多项风险产生一个直观法的看法，从而确定风险管理的优先顺序和策略。
　　……

摘要
第一章 导论
第一节 研究背景及选题意义
一 研究背景
二 选题意义
第二节 研究思路、主要内容及研究框架
一 研究思路
二 主要内容
第三节 主要研究方法
一 文献研究法
二 比较研究法
三 统计分析方法
四 历史分析法

第二章 相关理论综述
第一节 逆周期监管的理论研究现状与最新进展
一 金融体系顺周期性的表现
二 金融体系产生顺周期性的根源
三 逆周期金融监管的工具
四 逆周期金融监管的宏观审慎指标
五 公允价值会计准则改革问题
第二节 保险公司顺周期性的相关文献综述
一 保险公司自有周期
二 保险公司顺周期性
第三节 基金公司风险度量
一 ARCH类计量模型
二 VaR类计量模型
第四节 保险公司预警研究
一 保险公司预警中关于警义的研究
二 对保险公司预警方法的研究
第五节 全面风险管理的文献综述
一 全面风险管理的定义及发展
二 保险公司全面风险管理的相关研究
第六节 关于证券投资基金概念和内容的研究
一 关于证券投资基金风险分类的研究
二 关于证券投资基金风险度量的研究
三 关于证券投资基金和基金公司的风险管理研究

第三章 保险公司及基金公司顺周期性研究
第一节 保险公司顺周期性研究
一 数据来源与变量选择
二 实证模型
三 结果分析
四 结论
第二节 基金公司顺周期性研究
一 模型与方法
二 实证分析
三 结论

第四章 金融机构预警机制研究
第一节 指标选取与方法
第二节 保险行业系统性风险预警
一 样本选取与数据说明
二 预警模型的构建
三 结论
第三节 基金行业系统性风险预警
一 样本选取与数据说明
二 基金行业系统性风险预警模型的构建
三 结论

第五章 基于逆周期的监管体系研究
第一节 保险公司监管体系研究
一 国外保险公司监管体系介绍
二 国内监管体系介绍
三 偿付能力监管发展方向
四 我国目前保险公司监管体系存在的问题
五 完善我国保险公司监管体系的建议
第二节 基金公司监管体系研究
一 基金监管背景
二 基金风险分析
三 国外基金监管体系分析
四 国外基金监管的主要内容
五 我国基金监管现状
六 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议

第六章 保险公司全面风险管理研究
第一节 保险公司全面风险管理的研究背景及意义
第二节 保险公司全面风险管理概述
一 保险企业全面风险管理的内涵与特征
二 保险企业全面风险管理原则
三 保险企业全面风险管理的框架
第三节 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析
一 我国保险企业的发展特点及风险表现
二 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析
三 我国保险企业推行全面风险管理的必要性
第四节 我国保险企业全面风险管理研究
一 我国保险企业全面风险管理框架
二 我国保险企业全面风险管理流程
三 保险企业全面风险管理支持系统
第五节 结论

第七章 基金公司全面风险管理研究
第一节 基金公司全面风险管理的研究背景及意义
第二节 我国基金公司的风险与特征
一 基金公司的定义及其产品分类
二 基金公司的风险形成机理
三 基金公司风险及其一般分析
四 基金公司风险的特征
第三节 我国基金公司风险管理现状
一 取得的成绩及其发展趋势
二 存在的不足和问题
第四节 我国基金公司全面风险管理体系构建
一 基金公司全面风险管理的内涵
二 基金公司全面风险管理框架
三 基金公司全面风险管理的目标和原则
四 基金公司全面风险管理实施流程

第八章 我国宏观审慎监管框架构建研究
第一节 宏观审慎监管的含义
一 微观审慎监管
二 宏观审慎监管
三 我国宏观审慎监管的特点
第二节 我国宏观审慎监管框架
一 监管对象
二 监管机构的组织架构
三 针对不同金融机构的监管重点
结语
参考文献
致谢