许文，1964年4月出生，中国社会科学院金融研究所博士后，工学博士，教授研究员级高级经济师。先后毕业于辽宁师范大学和大连理工大学管理学院。现担任大连银行董事、常务副行长、博士后工作站指导委员会主任，兼任中国银监会信息科技风险管理高层指导委员会委员，大连理工大学客座教授、博士生导师，《银行家》特约编委，大连市会计学会副会长，享受大连市政府特殊津贴，被评为大连市首批领军人才。长期以来，在教育学、心理学和管理学方面进行研究，近年来主要致力于商业银行风险管理研究。先后出版《个性发展与教育》、《中国教育百科全书》、《商业银行风险管理：理论与实践》、《商业银行贷款组合优化模型研究》、《金融学》、《商业银行资产负债优化管理》等二十余部著作。先后在《管理学报》、《控制与决策》、《管理科学》、《系统工程理论与实践》、《预测》等学术刊物发表论文近百篇。
　　
　　朱天星，1970年出生，辽宁铁岭人，经济学博士，大连理工大学与大连银行联合培养博士后，沈阳工业大学经济学院教师，入选辽宁省“百千万人才工程”千人层次，高级市场调查分析师，发表论文三十余篇，主持和参与项目十三项。
　　
　　徐明圣，1971年8月出生，江苏南通人，金融学博士，高级经济师，中国社会科学院金融研究所博士后，主要研究方向为商业银行风险理论与管理实践。主持或参与完成国家级课题四项、省部级课题八项，合作出版专著三部、教材三部、译著一部。曾获辽宁省人民政府哲学社会科学二等奖、大连市人民政府科技进步三等奖，入选辽宁省“百千万人才工程”千人层次。

　　《商业银行信用风险评级理论及相关模型研究》共分为8章。第1章简要介绍了信用风险评级的背景、评级指标分类以及模型等；第2章详细介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、基本框架以及内部评级的基本要素等；第3章阐述了信用风险评级的理论框架和回顾了有关文献；第4章介绍了信用风险评级应用较多的几个模型，如判别分析、Logistic回归以及神经网络模型等；第5章介绍了个人信用风险的成因以及个人信用风险模型的分类和开发等；第6章基于AHP、判别分析等方法分别构建个人消费信贷以及农户贷款信用风险评分模型；第7章介绍了中小企业信用风险特点以及模型开发步骤，并基于Logistic回归以及神经网络模型分别构建上市中小企业信用风险评级模型；第8章简要介绍了商业银行个人信用风险评级模型和中小企业信用风险评级模型的验证和校准方法。

　　企业在向银行申请贷款时，银行会按其授信制度严格要求企业提供有关信息资料、财务报表等，而在企业的赊销中，授信企业不太可能要求受信企业提供那么多的资料和数据，同时也缺乏专业评估人员。这就加大了授信企业与受信企业之间事前的信息不对称程度，授信方处于十分被动的地位。在商业信用风险的管理中，事中阶段要进行账龄分析、回款期分析、偿还计划等项工作。然而，在实际操作过程中，这些工作也仅仅是授信方内部对可能产生的信用风险的一种描述，用以提醒自己应关注哪些交易的应收账款回收问题，但它却不能揭示这些应收账款出现拖欠甚至坏账的原因。根本问题还在于对受信企业运营状况的信息了解不够，致使到事后阶段，尽管有关人员采取催收、法律诉讼等手段，但收效甚微。
　　随着市场经济的发展，资本市场诞生并快速发展。企业为了取得发展，开始在资本市场上筹资。在资本市场上的交易是一个企业与广大的投资者间的交易，因而存在很严重的信息不对称。最早开始进行信用评级就是美国当时各铁路公司发行的债券存在严重的信息不对称性，为了向投资者提供更充分的信息，才开始设计和开展债券的评级活动的。随着证券市场的发展和完善，人们已经开始认识到了信息不对称性的危害。
　　无论在银行信贷市场和其他商业交易领域，还是资本市场的交易过程中，都同样存在广泛的信息不对称问题。信用评估机构在解决信息不对称性方面可以发挥重要作用。
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第1章 引言

第2章 巴塞尔资本协议与商业银行信用风险评緲
2.1 巴塞尔新资本协议
2.1.1 巴塞尔新资本协议的形成背景
2.1.2 巴塞尔新资本协议的基本框架
2.2 内部评级法
2.2.1 内部评级的基本要素
2.2.2 信用评级主体结构
2.2.3 关键指标
2.2.4 风险权重
2.2.5 技术要求

第3章 商业银行信用风险评级理论及相关文献概述
3.1 信用评级的概念
3.2 信用评级的特点与分类
3.2.1 信用评级的特点
3.2.2 信用评级的分类
3.3 信用评级产生和发展的理论基础
3.4 信用风险评级概念解读和理论分析框架
3.4.1 信用风险评级的概念解读
3.4.2 评级分析框架
3.5 信用风险评级相关文献概述

第4章 商业银行信用风险评级相关模型介绍
4.1 判别分析
4.1.1 简介
4.1.2 几种主要的判别分析方法简介
4.2 Logistic回归
4.2.1 Logistic回归概述
4.2.2 Logistic回归简介
4.2.3 Probit模型
4.3 人工神经网络模型
4.3.1 人工神经网络模型概述
4.3.2 BP神经网络模型介绍
4.4 判别分析、Logistic回归及神经网络三种方法优缺点的比较
4.4.1 判别分析的优缺点
4.4.2 Logistic回归的优缺点
4.4.3 人工神经网络模型的优缺点

第5章 商业银行个人信用风险评级理论与模型研究
5.1 个人信用风险的特征和成因
5.2 个人信用风险评分卡的分类与开发
5.2.1 个人信用评分卡的分类
5.2.2 个人信用评分卡的模型开发
5.3 个人信用风险评级模型文献回顾

第6章 个人信用风险评级模型构建实践
第7章 商业银行中小企业信用风险评级模型
第8章 商业银行信用风险评级模型的验证与校准
参考文献
图录
表录