经济及金融系统是一个复杂系统，综观其发展历程，呈现出较强的不稳定性。无论是现代资本主义市场经济、社会主义计划经济还是社会主义市场经济，经济及金融的波动性就从来没有停止过。在这样的背景下，一方面各种规避风险的措施与工具（如金融衍生产品）应运而生。

　　贝叶斯学派是完全同意概率的公理化定义的，但认为概率也可以用经验确定，这是与人们的实践活动一致的。这就可以使不能重复或不能大量重复的随机现象也可谈及概率。同时也使人们积累的丰富经验得以概括和应用。贝叶斯学派认为：一个事件的概率是人们根据经验对该事件发生可能性所给出的个人信念，这样给出的概率称为主观概率。
　　主观概率的确定不是随意的，而是要求当事人对所考察的事件有较透彻的了解和丰富的经验，甚至是这一行的专家，并能对周围信息和历史信息进行仔细分析，在这个基础上确定的主观概率就能符合实际。所以，应把主观概率与主观臆测区别开来。
　　自主观概率提出以来，使用的人越来越多，特别在经济领域和决策分析中使用较为广泛，因为在那里遇到的随机现象大多是不能大量重复，无法用频率方法去确定事件概率的。从这个意义上看，主观概率至少是频率方法和古典方法的一种补充，有了主观概率至少使人们在频率观点不适用时也能谈论概率，使用概率与统计方法。主观概率并不反对用频率方法确定概率，但也要看到它的局限性。现实世界中能够在相同条件下进行大量重复的随机现象是不多的，无穷次重复更不可能，在这些场合下，主观概率就是一种补充。

前言
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.3 问题的提出与研究意义
1.4 本书结构安排与主要创新
参考文献

第二章 连续时间资产收益模型及估计方法评述
2.1 资产收益连续时间模型——线性模型
2.2 资产收益连续时间模型——非线性模型
2.3 连续时间模型估计方法
2.4 本章小结
参考文献

第三章 连续时间模型参数估计的MCMC方法
3.1 贝叶斯统计方法
3.2 模型的离散化
3.3 MCMC算法
3.4 包含隐含变量的MCMC算法
3.5 参数抽样结果的收敛性分析
3.6 双指数跳跃扩散模型的MCMC估计
3.7 本章小结
参考文献

第四章 连续时间变结构模型研究
4.1 变结构点的贝叶斯诊断及实证分析
4.2 连续时间资产收益变结构模型
4.3 连续时间单一变结构点的检测和定位
4.4 连续时间资产收益模型多变结构点的定位
4.5 连续时间变结构模型在上海股市的应用
4.6 连续时间随机波动模型的变结构分析
4.7 本章小结
参考文献

第五章 资产价格的抛物线跳跃扩散模型
5.1 抛物线跳跃扩散模型及其性质
5.2 抛物线跳跃扩散模型的MCMC估计
5.3 数据及实证
5.4 抛物线跳跃扩散（HJD）模型的经验特征
5.5 正态逆高斯扩散模型的MCMC估计
5.6 本章小结
参考文献

第六章 总结和展望
6.1 总结
6.2 研究展望
参考文献