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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
金融工程前沿
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787563817863
  • 作      者:
    田新民著
  • 出 版 社 :
    首都经济贸易大学出版社
  • 出版日期:
    2010
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作者简介
    田新民,男,1967年出生,博士,教授,博士生导师。现任首都经济贸易大学经济学院副院长、数量经济研究中心副主任。1984年毕业于北京大学数学系,获应用数学学士学位;1993年毕业于北京大学数学系,获应用数学硕士学位;1996年毕业于中国科学院系统科学研究所,获系统工程博士学位。
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内容介绍
    金融工程是一门具有交叉性的新兴学科,它的产生来源于人们想通过金融市场防范金融风险的需要。综合各种观点,我们认为,金融工程将工程思维引入金融领域,融现代金融理论、数据处理技术、信息技术、工程技术于一体,采用尖端的数理分析和统计方法以及IT与网络技术、优化技术、仿真技术等前沿技术,对金融问题给予创造性的解决,包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施。随着我国金融市场的发展,金融工程方法及应用的研究也迅猛开展起来。
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精彩书摘
    是在20世纪30年代的经济大危机之后,采取总库法是基于这样一个客观事实,活期存款是银行资金的最大来源,这种负债是独立于银行决策之外的外生变量,是由市场因素决定的,具有单一性,银行业在经历30年代资金周转困难的危机之后,更加强调资产运用的安全性,根据资产管理理论,银行开始运用资金总库法进行管理,其主要内容是,银行将来自于各种渠道的资金汇集起来,形成一个资金总库或称资金池,资金总库中的资金被无差别地视为同质的单一来源,然后再将总库中的资金分配到各种不同的资产上去,按照资金总库法,银行首先要参照银行同业公布的财务比率及自身的经验与判断,制定各资产流动性需求的标准,然后根据上述标准分配资金、确定资金分配的先后顺序。
    (1)保证充分的一级储备,一级储备主要包括库存现金、在央行的存款、同业存款及托收中的现金项目,一级储备主要用来满足具有强制性的准备金的需要,如法定准备金及日常营业中付款及支票清算所必须保有的现金,因此,一级储备处于高度优先的地位,但一级储备的赢利性很差,因此,银行总是将为应付突发性提款及贷款需要的第一道防线——超额准备金压缩到最小限度内。
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目录
1 随机规划与资产负债管理技术
1.1 随机规划理论
1.2 传统银行资产负债管理
1.3 KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型
1.4 我国商业银行资产负债管理随机规划模型
1.5 情景元素的生成
1.6 实证研究
参考文献

2 投资组合理论及应用
2.1 规划理论
2.2 马科维茨的投资组合理论
2.3 资本资产定价模型
2.4 CVaR投资组合模型
参考文献

3 布莱克-李特曼模型
3.1 基本模型
3.2 布莱克-李特曼模型的扩展
3.3 模型仿真
参考文献
附录

4 金融中的网络优化
4.1 简介
4.2 金融最优化问题
4.3 一般金融均衡问题
4.4 存在中介的金融网络动力学
4.5 数值化实例
4.6 金融网络整合的社会网络
参考文献

5 利息率模型及利息率产品
5.1 利率期限结构的分类
5.2 利率模型的估计
5.3 市场模型:LIBOR方法
5.4 固定收益证券投资组合管理
5.5 远期利率协议及其风险管理
5.6 利率互换及其风险管理
5.7 利率期货及其风险管理
5.8 利率期权及其风险管理
参考文献

6 股票指数期货交易与风险管理
6.1 股票价格指数
6.2 股指期货的特点与功能
6.3 股指期货的产生与发展
6.4 股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约
6.5 影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系
6.6 股指期货交易
6.7 股指期货的风险类型
6.8 股指期货交易的风险管理
6.9 股指期货风险案例与分析
参考文献
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