目录

第一章  引言
第二章  现有综列单位根和综列协整研究文献综述及分析
第一节  现有综列单位根检验综述及分析
一  基于截面不相关假定的综列单位根检验
二  基于截面相关假定的综列单位根检验
第二节  现有综列协整检验综述及分析
一  基于残差的综列协整检验
二  基于综列误差纠正模型的综列协整检验
第三章  现有综列单位根检验的修正和扩展
第一节  联合p值检验的扩展：一种第一代检验的扩展
一  联合p值检验统计量的构造和渐近分布
二  基于ADF的联合p值检验及其仿真
三  联合p值检验在截面弱相关下的总体表现
第二节  非线性工具变量法检验的修正：一种第二代检验的问题与修正
一  Sn检验统计量及其渐近性质
二  数据含确定性成分时Sn统计量的有偏性及其修正
三  修正前后Sn检验统计量的仿真结果及其比较
四  研究结论
第三节  广义非线性工具变量法检验：一种更具一般性的检验
一  模型及其假定
二  广义非线性工具变量法检验(GNIV)
三  仿真试验
四  研究结论
第四章  现有综列协整检验的扩展
第一节  基于有约束PVECM的综列协整检验统计量的数值分布
一  Groen和Kleibergen(2003)基于PVECM的综列协整检验
二  临界值的估计
三  研究结论及说明
第二节  基于无约束PVECM的综列协整似然比检验
一  正则相关分析
二  无约束综列协整模型的检验和估计
三  基于自举法仿真的检验
四  仿真实验
五  无约束综列协整检验的特点
第五章  对中国经济的应用性研究
第一节  综列单位根和综列协整在中国经济研究中的应用现状
第二节  中国的工业能源消费：基于残差的综列协整分析
一  研究背景
二  中国工业能源消费的综列协整模型
三  估计与检验
四  研究结论及说明
第三节  人民币均衡汇率和调整预期：基于PVECM的综列协整分析
一  研究背景
二  模型和样本
三  综列单位根和综列协整检验
四  检验和估计结果分析
五  研究结论及说明
第四节  中国证券市场的弱有效性检验：综列单位根检验单独应用实例
一  问题的提出
二  样本数据
三  检验结果及分析
四  研究结论
第六章  总结与说明
参考资料
附录 仿真、估计和检验程序

内容摘要

    《非平稳综列数据分析：理论与应用》对综列单位根和综列协整理论进行了系统研究，目的在于借鉴和引入这种科学分析方法，对中国目前经济社会发展进行科学分析和大量的实证研究，以进一步完善对社会主义市场经济运行特征和运行规律的认识。 综上所述，对非平稳综列数据理论进行深入研究，扩展和发展现有的综列单位根和综列协整检验方法，使之更符合现实数据的实际特征，从而具有更好的有限样本性质和更高的检验势，并将之应用于中国现实经济问题的研究，不但在计量经济学方法论上具有重要意义，同时还对中国现实问题的研究具有很高的应用价值。