目录

证券市场运行类
一等奖 创业板市场系统风险预警技术及其应用研究
二等奖 中国股票市场有效性问题研究——实证分析与政策建议
三等奖 信贷资金流入股市规模和途径研究（摘要）
国内分析师预测能反映市场预期吗？——基于MBE的市场反应研究（摘要）
内幕交易的预警研究（摘要）
投资者行为与股市波动性关系研究——投资者情绪指数编制及其应用（摘要）
投资者情绪对股票市场影响研究（摘要）

金融产品创新类
一等奖 融资融券业务标的证券、可充抵保证金证券实证研究
二等奖 我国IPO市场的询价发行机制研究
投资者分类制度下的融资融券客户征信研究
三等奖 中小企业集合债券信用评级研究（摘要）
中国信用交易运作机制研究及建议（摘要）
基于logic模型的信用债定价（摘要）
境外结构化产品成败案例分析——来自买方的观点（摘要）

上市公司类
二等奖 上市公司高管薪酬实证分析
我国上市公司大股东侵占问题研究——表象、实质及演变
三等奖 中国上市公司高管薪酬激励的实证分析（摘要）
上市公司资本结构实证研究（摘要）
上市公司股份回购制度研究（摘要）
乘数估值在A股市场的有效性研究（摘要）

证券公司类
一等奖 证券公司压力测试机制研究
二等奖 证券公司合规管理制度变迁研究
证券公司压力测试的制度机制研究
三等奖 券商净资本监管政策的国际动态比较与国内实施效果分析（摘要）
证券公司压力测试研究（摘要）
从华尔街模式终结看两种投行经营机制的比较（摘要）
证券控股集团协同机制构建问题研究（摘要）
我国证券公司风险评估与预警体系研究（摘要）

基金公司类
一等奖 中国机构投资者与市场稳定性研究
二等奖 中国私募股权投资基金发展研究——以金融创新推进创新型国家战略的新思路
房地产信托投资基金试点研究
三等奖 基金公司多元化研究——一个模型框架与海外案例借鉴评价体系研究（摘要）
我国基金选股择时能力的实证研究与启示（摘要）
风险量化技术（VAR）在基金投资管理中的应用（摘要）
基金经理的业绩持续性研究（摘要）

宏观环境类
一等奖 资产价格波动对实体经济影响机制和影响程度研究
……
投资者教育专项课题类
后记

内容摘要

　　《中国证券市场发展前沿问题研究(2009)》汇编了2009年度中国证券业协会年度科研课题研究成果中一、二等奖成果的全文和三等奖成果摘要。这些优秀研究成果经历了中国证券业协会科研课题的参考选题发布、课题申报和立项、研究成果提交、评审、公示等一系列工作环节后，从106家证券公司、61家基金管理公司、95家证券投资咨询机构、3家金融资产管理公司、5家资信评级机构、18家基金托管（代销）银行、36家地方证券业协会和部分科研单位提交的205项研究成果中评选出来的。《中国证券市场发展前沿问题研究（2009）》的部分优秀成果还将向有关监管部门、全体会员、主要证券媒体推介。