梁世栋，中国建设银行风险管理部高级经理、中国银监会“《巴塞尔新资本协议》研究和规划项目组”核心成员、金融工程博士、美国注册金融分析师（CFA）、北美精算协会（SOA）准精算师（ASA）。1988年中国科技大学本科毕业，获得材料化学和经济管理双学士学位，2003年中国科技大学统汁与金融系博士毕业，获得金融工程博士学位2001-003年在香港大学商学院访问研究，博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”，在香港大学商学院从事研究工作，2004年作为“海外引进专家”加入中国建设银行。 主要研究方向为金融风险管理，具体研究领域包括《巴塞尔新资本协议》、信用风险内部评级体系、市场风险内部模型法、操作风险损失理论、债券期限结构模型、经济资本和绩效考核、压力测试和金融稳定、资本市场实证分析和组合管理等。

　　《商业银行风险计量理论与实务》从介绍巴塞尔资本协议开始，论述银行全面风险管理的理论，探讨中国银行实施内部评级法，提升风险计量和精细化管理水平的技术和实践。《商业银行风险计量理论与实务》的着重点在于，研究在中国的征信、法律和数据环境下，如何建立内部评级模型和内部评级体系（包括了业务流程和制度的设计）；进一步的，在风险计量的基础上，结合中国银行的实际情况（例如分行层级制，不同于国外银行的业务条线），研究如何平衡风险与收益，建立有效的全面风险管理体系，包括风险组合管理、经济资本管理、产品定价、基于风险调整的绩效考核等。作者是银监会“新资本协议研究和规制工作组”核心成员，同时又是建行内部评级子项目的负责人，《商业银行风险计量理论与实务》根据监管当局的最新要求，结合作者工作实践和对中国银行业的理解，对于中国银行业建设内部评级体系和全面风险管理体系，推进新资本协议，有着直接的指导和实践意义。

　　第一章　《新资本协议》
　　为适应金融市场日新月异的发展，2004年6月，在1988年《巴塞尔资本协议》的基础上，巴塞尔委员会正式发布《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（即《新资本协议》），并要求成员国在2006年底实施该新框架，2007年底实施新框架的高级法。《新资本协议》的最终形成和实施必然会对成员国和自愿遵守该协议的100多个国家的商业银行在风险的度量和管理方面产生直接的重大影响，而对于全球银行业甚至金融业的方方面面也将产生深远的影响。
　　第一节 《巴塞尔资本协议》演进过程
　　20世纪70年代，在全球性通货膨胀、汇率和利率剧烈波动的背景下，金融市场日益全球化，金融衍生工具的不断创新，国际金融投机活动盛行，国际商业银行实际经营的资产往往超过银行资本几十倍，这些严重危害了各国存款人的利益，同时，国际商业银行在不断国际化的进程中，越来越脱离国内的银行管制，而国际间银行联合监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞。结果在1974年，三家国际性商业银行——德国赫斯塔特银行、纽约富兰克林国民银行和英国一以色列银行相继倒闭，使许多国家的客户受到巨大损失。经济全球化和金融国际化可能带来的负面影响，引起了发达国家宏观经济管理和银行监管部门的不安，迫使人们开始重视国际性银行的统一监管。为了应对当时的情况，1974年底，十国集团的中央银行在瑞士巴塞尔联合成立了巴塞尔委员会，截至目前，巴塞尔委员会的成员国包括比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国等。巴塞尔委员会成立的目的是加强成员国在银行监管间的合作，没有任何凌驾于国家之上的正式监管权力，其决议即使对于成员国也从不具备任何法律效力。

第一章 《新资本协议》
第一节 《巴塞尔资本协议》演进过程
第二节 《新资本协议》框架及特点
第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程
第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义

第二章 最低资本要求
第一节 资本充足率
第二节 信用风险
第三节 市场风险
第四节 操作风险

第三章 非零售风险暴露内部评级
第一节 非零售风险暴露内部评级要求
第二节 公司和金融机构客户评级模型
第三节 模型应用与跟踪
第四节 主权敞口内部评级模型
第五节 违约损失率模型

第四章 信用风险高级计量模型
第一节 信用利差风险
第二节 信用风险高级计量模型
第三节 CreditMetrics模型
第四节 KMV模型
第五节 CreditRisk+模型
第六节 CreditPortfolioView模型
第七节 信用风险期限结构模型的结构模型
第八节 信用风险期限结构模型的强度模型
第九节 一个信用风险期限结构模型

第五章 零售信贷业务风险信用评分
第一节 信用风险评分卡
第二节 评分卡模型开发
第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理

第六章 零售风险暴露内部评级
第一节 零售风险暴露内部评级要求
第二节 资产池分池技术
第三节 核心参数估计——违约概率
第四节 核心参数估计——违约损失率
第五节 核心参数估计——违约敞口
第六节 资产池分池验证

第七章 信用评级模型综述
第一节 判别分析
第二节 logistic回归
第三节 人工神经网络判别分析
第四节 遗传算法
第五节 决策树
第六节 最近邻法
第七节 模型开发应注意的问题

第八章 市场风险计量与管理
第一节 市场风险的定义以及分类
第二节 市场风险的内部模型法
第三节 市场风险的静态计量工具
第四节 市场风险的现代计量方法——VaR
第五节 市场风险管理体系

第九章 利率期限结构模型
第一节 Vasicek模型
第二节 CIR模型
第三节 多因子均衡利率模型
第四节 仿射型利率期限结构模型
第五节 Ho-Lee无套利模型
第六节 HJM无套利模型
第七节 利率二叉树模型
第八节 利率三叉树模型

第十章 操作风险计量与管理
第一节 操作风险定义和分类
第二节 操作风险管理政策
第三节 操作风险高级计量方法
第四节 操作风险管理工具

第十一章 内部评级模型验证
第一节 模型验证制度
第二节 模型验证定量指标

第十二章 压力测试
第一节 压力测试概述
第二节 压力测试的工作流程
第三节 信用风险压力测试
第四节 市场风险压力测试
第五节 流动性风险压力测试
第六节 操作风险压力测试
第七节 风险传染

第十三章 经济资本
第一节 经济资本概念
第二节 经济资本计量
第三节 信用风险的经济资本计量
第四节 市场风险的经济资本计量
第五节 其他风险的经济资本计量
第六节 总体资产的经济资本
第七节 经济资本与全面风险管理
附件
参考文献
后记