“经济人”拥有完全信息是传统经济学中的一条十分重要的基本假设。但在现实生活中，市场主体因种种原因不可能占有完全的市场信息，大多数情况都是处于信息不对称（指当局者对有关信息的了解是有差异的）的博弈之中。
信息不对称理论认为：市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息。一般而言，掌握信息较多的一方往往处于有利的地位，可以通过向信息贫乏的一方传递非真实信息而在市场中获益；而信息贫乏的一方则处于不利的地位，但他会努力地从另一方获取信息。信息不对称会损害信息相对缺失的一方的利益，为减少信息不对称对经济产生的危害，政府应参与其中，在市场体系中发挥强有力的调控作用。促使社会经济向着公平、公正的方向发展。
一个古董商去一个偏僻的农村淘宝。在一个农户家里，他突然发现他家地上搁着的猫食碗是一个极其珍贵的茶碟。商人的奸诈使得他并未将这一信息表露于脸上，而是装作若无其事的样子逗起边上正在闭目养神的猫，一副对这只猫爱不释手的神态。过了一会儿，古董商就向这家主人表示他非常喜欢这只猫，想买下它。
猫主人不卖，古董商迫切地想得到那只珍贵的猫食碗，不惜再次提高本来就已很高的价钱。最后，古董商出了买猫的“天价”，猫主人才同意将猫卖给这个古董商。
买猫生意成交之后，古董商装作很随意的样子对这家主人说：“这个猫食碗它已经用惯了，一只碗也值不了多少钱，就一块儿送给我吧。”猫主人这次坚决不干了，一口回绝说：“这可不行。你知道我用这个碟子已经卖出多少只猫了？”
这就是一个典型的“信息不对称博弈”的例子。古董商掌握了“猫食碗是古董”这个信息，还自作聪明地认为猫主人不知道，这种“信息不对称”对他有利。可事实恰好相反，猫主人不但知道，而且还将计就计，利用古董商“认为对方不知道”的错误信息大赚了一笔，这才可谓是真正的“信息不对称”！
任何一个人都不可能对所有的事全知全觉，碰到“信息不对称”的困境几乎是不可避免的。那么应该怎样减少信息不对称造成的劣势呢？最有效的一点就是博弈参与者在行动之前，要尽可能多地掌握相关信息，建立自己的“信息库”。比如，人类拥有的知识、经验等，都是十分有用的“信息库”。虽然我们并不知道将来会发生什么情况，但是掌握的信息越多，正确决策的可能性就越大，决策成功率相应的就越高。
在一局博弈中，信息掌握得越多越好，但它也是不断变化的，博弈参与者千万不要死守着“信息越多越好”这个规则不放，而要具体问题具体分析，及时更新信息。淘汰已经过时的信息。再来看一个故事。
有一个靠卖草帽养家糊口的人。有一天他叫卖归来，感觉很累，刚好路边有一棵大树，他就把草帽放在树下，靠在树上打起了瞌睡。可等他醒来时，吓了一跳。放在身旁的草帽全都不翼而飞了。抬头一看，树上有很多猴子，并且每一只猴子的头上都戴着一顶草帽。怎样才能从猴子手里夺下帽子呢？硬抢肯定不行，追不上猴子不说，就算追得上，可那么多猴子，它们总不会等着他一个一个去追吧？
突然，他想起猴子喜欢模仿人的动作，于是就试着举起自己的左手，果然猴子也学他一样举起了左手；他两手举起，做了一个伸懒腰的动作，猴子也跟着照学。接下来，他慢条斯理地把自己头上的帽子摘下来丢在地上。众猴哪知是计啊，同先前一样，也跟着纷纷将自己头上的帽子丢在了地上。卖草帽的人高高兴兴地捡起帽子回家去了。
后来。他将这件事作为笑话讲给了他的儿子和孙子听。若干年后，卖草帽人的孙子继承了他的家业。爷爷与猴子的事又重演了，当他在一棵大树下休息时，猴子又抢走了他的草帽。孙子想到爷爷曾经告诉他的方法，就不慌不忙地取下自己头上的帽子扔在了地上。可是，结果却并不如同爷爷告诉他的那样，猴子非但没照着他做，还把他扔下的帽子也迅速地捡走逃开了。猴子跳到树上得意地对孙子说：“骗谁啊！你以为只有你有爷爷吗！”孙子傻眼了。
这则寓言就告诉我们不断获得最新信息的重要性。其实，古人所说的“知己知彼，百战不殆”中的“知己知彼”强调的就是博弈中的信息对称，这是正确决策的前提；而紧接其后的“不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆”中所说的“不知彼而知己”或者“不知彼。不知己”都指的是我们在博弈中所说的信息不对称的情况，在此基础上所做的决策恐怕就难以取得胜利。
“知己知彼，百战不殆”是一种现实的人生智慧，是一种决策制胜方略，它适用于社会生活的各个领域。当身处生活当中的每一局博弈时。我们都应该放开耳目，多渠道获取对方的信息，而不能僵化保守，像刻舟求剑，或者说像上则寓言中卖草帽人的孙子那样使用静态不变的思维，运用已被淘汰的信息去作出令自己失败的决策。
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——罗伯特·E.李
兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。
——孙子
要想在现代社会做一个有文化的人，必须对博弈论有一个大致了解。
——保罗·萨缪尔森