罗闻全(Andrew W.Lo),1960年4月18日生于中国香港,1965年移民纽约。1984年获哈佛罗闻全,Andrew.W.Lo,大学经济学博士学位。1985-1989年任美国国家经济研究局(NBER)研究员等职,其中1987-1988年在宾夕法尼亚大学沃顿商学院任W.P.Carey财务学讲座副教授。1988-1992年任麻省理工学院(MIT)金融学副教授,1990年获终身教职,1992年开始任教授。目前为MIT斯隆管理学院Harris&Harris Group金融学教授。他在斯隆管理学院创建了金融工程实验室并任实验室主任。今天,该实验室汇集了一大批著名的金融学家,代表着美国金融工程的最高水平。他于2004年当选为中国台湾“中央研究院”最年轻的院士。罗闻全被公认为金融学家、金融工程学界领袖、对冲基金研究泰斗和生物金融学的创始人,华人金融学家的第一人。他的研究领域包括金融理论、金融信息技术、风险管理、投资组合管理、对冲基金和金融计量经济学。他最著名的贡献包括:于1988年提出方差比检验,并实证地指出股价即使对于广义的随机游走假设而言也是不满足的;指出金融学中的经典教条——有效市场假说(12MH)是不成立的,并提出了用于替代EMH的适应性市场假说(AMH);开创了生物金融学;发展了Markowitz的均值-方差分析框架,提出了均值-方差-流动性分析框架等等。他还是对冲基金Alpha Simplex、Group的创立者和合伙人。
寇文红,1977年生,河南省浙川县人,2008年7月毕业于北京大学经济学院,获金融学博上学位,主要研究汇率理论、货币理论与货币政策等。曾翻泽《经济学人》杂志的《经济指标指南了解经济学》,美联储主席伯南克的《大萧条》等书。曾任光大证券投资策略分析师,目前任天治基金首席宏观策略分析师。擅长把握中国宏观经济和政策走向、构建计量经济学模型、预测经济指标、自上而下地把握股市趋势并进行资产配置。
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——《经济学人》杂志
“本书是依据大量学术研究和实践经验提炼而成的权威论著……罗闻全教授熟练地屣示了在利用他所提出的著名的虚拟基金——资本杀手合伙人——来估算对冲基金的、业绩所存在的问题。”
——StevenBell,《商界经济学人》杂志
“对于那些已经熟练掌握现代投资组合理论中的概念的学者来说,本书是学习对冲基金投资策略方而知识的良好起点……作为对冲基金领域首屈一指的研究者,罗闻全用这本书确立了这一行业的关踺概念,从而设定了研究的标准。”
——MarcclMollenbcck《金融市场和投资组合管理》杂志
“罗闻全的《对冲基金:一个分析的视角》在未来若干年内可能都将代表着对冲基金研究的最高水平。他关注对冲基金的收益率、交易策略、风险特征和粘滞性,专注于阐述他那新奇的、富有洞察力的思想。”
——RichardBookstaber《我们自食其果:市场、对冲基金和金融创新的毁灭》
“罗闻全提供了一个完全独特的视角。他非常细致地研究厂收益率和粘滞性的性质,并创造性地引入厂‘均值-方差-流动性最优化’这一概念,这是其他关于对冲基金的书籍没有考虑过的问题。”
——NarayanY.Naik,伦敦商学院
“本书对对冲基金行业的关键问题进行了有益的、非常及时的回顾。它总结了对冲基金收益率的基本性质,讨论了在分析对冲基金的业绩时,为什么传统的业绩衡量指标可能是误导性的,并且强调入诸如序列相关性、收益率平滑行为和粘滞性等重要问题。”
——MarkusK.Brunncrmeier,普林斯顿大学