杨新臣，经济学博士，高级工程师，讲师。中国人民大学财政金融学院经济学博士；中国科学院自动化研究所工学硕士；清华大学工学学士。主要研究领域为资产定价、公司金融、产业投融资、风险管理等。副主持国家自然科学基金委课题1项。公开发表论文10余篇，主编、参编著作5部。曾担任大型国有集团公司副总经理，负责产业投资管理、战略规划、人力资源等工作。

    《国际视野下的中国金融集团风险管理研究》通过对金融集团市场风险、信用风险、操作风险等金融业务风险的系统分析，建立了基于VaR模型对金融风险进行度量的方法体系。通过采用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法进行市场风险、信用风险、操作风险等可计量风险的整合，综合反映金融机构承担各种市场风险、信用风险和操作风险的情况，既有利于金融机构内部风险的识别与控制，也为金融机构之间度量风险水平提供了可以相互比较的市场标准，有助于金融监管部门的统一监管。为综合多种金融业务的金融集团的风险管理应用也提供了广阔的空间。<br>    针对中国金融集团的一般金融风险、特殊风险和中国特色制度风险的分析得出如下一些主要结论，希望能够有助于全面、完整地理解转型期中国金融集团所面临的金融风险问题。必须首先从金融集团内部加强风险管理能力，同时从外部增强对金融集团的风险监控能力：<br>    (1)中国金融集团的风险管理还处在初级阶段，不仅需要在风险管理技术和风险管理思想方面给予高度重视，而且需要结合中国特色进行风险管理和控制；<br>    (2)金融集团内部应加强内部历史数据的整理，进行风险度量技术和风险管理能力的实践和提高，建立遍布金融集团的全面风险管理信息系统；

    第2章 金融集团风险管理的理论基础<br>    本章是进一步研究的理论准备，先介绍与金融集团相关的监管理论，然后进行风险管理理论的论述。通过对金融风险进行详尽的分析，并按照风险的特点和性质进行分类，进行不同识别、度量和评估方法的模型介绍。在现代金融理论中，有关风险分析、定价和管理的理论占据着重要的地位，1997年诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·莫顿教授曾说，资金的时间价值、资产定价和风险管理是现代金融管理理论的三大支柱。现代金融集团的发展和管理也必须建立在风险管理的基础上。<br>    其一，金融集团的风险管理是实践性大大强于理论性的课题，与其说金融风险管理是特定理论发展和指导的结果，毋宁说是市场环境的变化和金融产业经营发展的需要诞生了这一课题的产生、存在和发展。在金融产业的发展史上，风险的产生以及风险内因形成机制的逐步演进都要比风险管理的理论研究早得多。其二，金融集团的风险管理是一个复杂的系统性课题，它几乎涉及金融产业经营管理的每一个环节，渗透到任何一个角落，受制于众多的外生和内生变量。例如，风险、成本、市场竞争、发展战略等要素，都是风险管理过程中必须考虑的。其三，与西方拥有成熟二级市场和大量历史数据的金融风险研究相比，中国金融集团的风险研究由于缺乏足够的数据支持，公司治理结构等的不同，对风险管理本身的讨论与充满了风险，事实上在发展中的金融市场，风险管理及其计量模型很难得到完整的评估和检验。<br>    ……

第1章 导言<br>1.1 选题的内容<br>1.2 研究背景和意义<br>1.3 研究内容、方法和篇章结构<br>1.4 文献综述<br>1.5 本章小结<br>第2章 金融集团风险管理的理论基础<br>2.1 金融监管理论<br>2.2 金融风险管理理论<br>2.3 公司治理理论<br>2.4 本章小结<br>第3章 国外金融集团的实践<br>3.1 国外金融集团的发展<br>3.2 国外金融集团的风险管理<br>3.3 本章小结