李畅，女，1971年生，河南汝南人。现为同济大学经济与管理学院博士研究生；同济大学金融衍生品研究所研究员。在主要研究领域发表论文十余篇，参编教材和专著多部，参与多项国家级和省部级科研课题。目前主要研究方向为金融工程。

    衍生产品的定价问题是衍生品研究的难点，也是衍生品问题的核心。本书首先分析了结构性产品的产品构成和设计特点，然后运用金融工程的无套利均衡分析方法，对结构性产品的估值原则、影响定价的因素、发行定价和二级市场定价、定价模型和技术进行了系统、深入的分析和研究。<br>    定量分析是衍生品定价研究的基本方法。本书以中信银行和中国银行发行的两个与金价挂钩的“区间触发”型外币理财产品为例，运用GARCH模型和Monte Carlo模拟，以现代期权定价理论为基础，具体研究了两种产品的定价方法、收益特点、两个产品的价格差别及价格差别的来源。同时，以中国银行发行的“汇聚宝”系列外币理财产品和光大银行发行的“阳光理财A计划”(2004～2006年区间)系列外币理财产品为例，对此类结构性产品的定价绩效进行了定量研究。通过对不同类型、不同期限、不同信用等级产品定价的比较，分析了流动性溢价、信用利差、风险溢价在产品定价中的体现和比重。

第1章 导论<br>1.1 研究的背景与意义<br>1.1.1 国际市场<br>1.1.2 国内市场<br>1.1.3 研究意义与价值<br>1.2 基本研究思路与框架<br>1.3 研究方法<br>1.4 主要创新与不足之处<br>1.4.1 主要创新<br>1.4.2 不足之处<br>第2章 研究综述<br>2.1 国外的研究<br>2.1.1 典型结构性产品的定价研究<br>2.1.2 其他产品的研究<br>2.2 国内的研究