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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
商业银行风险计量理论与实务
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787504960528
  • 作      者:
    梁世栋著
  • 出 版 社 :
    中国金融出版社
  • 出版日期:
    2011
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作者简介
    梁世栋,中债信用增进公司董事、风险总监。曾任中国建设银行风险管理部处长等职,拥有北美准精算师ASA和金融分析师CFA的执业资格。
    毕业于中国科学技术大学,获得材料化学和经济管理双学士学位、金融工程博士学位,博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”,在香港大学商学院从事研究工作。现为北京大学硕士论文评审专家、中央财经大学硕士研究生校外导师。
    主要研究方向为金融稳定与金融风险管理,具体研究领域包括巴塞尔资本协议、风险计量与应用、压力测试、信用衍生产品、固定收益、经济资本与绩效考核、资本市场实证分析,发表近40篇学术论文和评论文章。
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内容介绍
    《商业银行风险计量理论与实务:〈巴塞尔资本协议〉核心技术(修订版)》不是前人工作成果的简单整理和理论总结,而是结合了本人的实践探索经验进行系统性的论述,同时在相关方面有所侧重。一是内容上的侧重,如已经有专门的书籍论述市场风险价值VaR模型,所以《商业银行风险计量理论与实务:〈巴塞尔资本协议〉核心技术(修订版)》对于风险价值模型本身没有详细展开,而对于利率期限结构模型和市场风险管理体系则浓墨重彩,重点单独成章。二是侧重风险计量的业务应用,例如评分卡模型章节,不仅仅按步骤一步一步详细地讲述了建模实践,同时讨论了评分卡应用的业务流程、政策、制度和IT系统实现。
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目录
第一章 巴塞尔Ⅱ
第二章 最低资本要求
第三章 巴塞尔Ⅲ
第四章 非零售风险暴露内部评级
第五章 信用风险高级计量模型
第六章 零售信贷业务风险信用评分
第七章 零售风险暴露内部评级
第八章 信用评级模型综述
第九章 市场风险计量与管理
第十章 操作风险计量与管理
第十一章 内部评级模型验证
第十二章 压力测试
第十三章 经济资本
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参考文献
后记
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