《商业银行风险计量理论与实务:〈巴塞尔资本协议〉核心技术(修订版)》不是前人工作成果的简单整理和理论总结,而是结合了本人的实践探索经验进行系统性的论述,同时在相关方面有所侧重。一是内容上的侧重,如已经有专门的书籍论述市场风险价值VaR模型,所以《商业银行风险计量理论与实务:〈巴塞尔资本协议〉核心技术(修订版)》对于风险价值模型本身没有详细展开,而对于利率期限结构模型和市场风险管理体系则浓墨重彩,重点单独成章。二是侧重风险计量的业务应用,例如评分卡模型章节,不仅仅按步骤一步一步详细地讲述了建模实践,同时讨论了评分卡应用的业务流程、政策、制度和IT系统实现。
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