Vanduffel等（2008）则将损失随机变量假设为对数正态随机变量，运用TCE模型通过求随机变量和的近似形式求得损失分布函数，进而计算经济资本。这种近似方法虽节省时间，但其对损失随机变量所作的对数正态假定与现实也并不总是相符的。Dhaene等（2008）对Landsman和Valdez（2003）基于椭圆分布运用TCE模型计量经济资本进行了数学证明，他们同时在Panjer（2002）的基础上分别给出了基于正态分布和对数正态分布运用TCE模型计量经济资本的近似公式，并且运用算例进行了实证检验，结果表明近似公式有较好的效果。
Acerbi（2002）在Artzner等（1999）-致风险度量的基础上提出了谱风险测度。谱风险测度在一致风险度量的四个性质基础上增加了规则不变性（LawInvariance）和同单调可加性（ComonotonicAdditivity）两个性质，并且证明了Acerbi和Tasche（2002）提出的ES模型满足谱风险测度。ES指的是组合在给定置信水平决定的尾部概率区间内（最坏情况下）可能发生的平均损失。当损失的密度函数连续时，TCE模型是一个一致性风险度量模型，具有次可加性；当损失的密度函数不连续时，TCE模型不再是一致性风险度量模型。ES模型是TCE模型的改进版，它是一致性风险度量模型。如果损失X的密度函数连续，则ES模型的结果与TCE模型的结果相同；如果损失X的密度函数不连续，则两个模型计算出来的结果有一定差异。
三、经济资本配置研究的新进展
根据对风险、成本和收益三者之间关系的不同处理，可将经济资本配置方式划分为以下三种：完全以风险为基础配置经济资本，以风险和成本相统一为基础配置经济资本，以风险和收益相统一为基础配置经济资本。
1.基于风险的经济资本配置方式
度量风险的组合模型均可以用于经济资本的配置。前文所述的基于VaR思想的几个组合模型在其公布的技术文档中均提到了模型的经济资本配置功能。基于该思路配置经济资本，风险度量的属性即为经济资本配置的属性。经济资本计量和经济资本配置的差别在于方向不同：前者是由下到上方向，后者是由上到下方向。由于资产组合具有风险分散效应，在向各业务单元或产品配置资本时如何考虑组合效应，成为研究和实践中经济资本配置的关键。但正如Artzner等（1999）所指出的，VaR模型不满足次可加性，因而用于经济资本配置是有缺陷的。
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