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文献来源:
出版时间 :
巴塞尔资本协议Ⅲ研究
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787504959331
  • 作      者:
    巴曙松, 朱元倩等著
  • 出 版 社 :
    中国金融出版社
  • 出版日期:
    2011
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作者简介
    巴曙松,巴曙松研究员,国务院发展研究中心金融研究所副所长,博士生导师。
    巴曙松研究员为享受国务院特殊津贴专家,中国银行业协会首席经济学家,还担任中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家、中国证监会基金评议专家委员会委员、中国银监会考试委员会专家、招商银行和招商局总部的博士后专家指导委员会委员等,先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务。巴曙松研究员还曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家,主要著作有《巴塞尔新资本协议研究》、《金融危机中的巴塞尔新资本协议:挑战与改进》、《巴塞尔资本协议Ⅲ研究》、《中国金融市场发展路径研究》,译著有《美国货币史》、《大而不倒》、《危机经济学》等。
    朱元倩博士,北京大学博士后,2010年毕业于中国科学技术大学金融工程方向,获得管理学博士学位,美国北卡大学夏洛特分校联合培养。在《金融研究》、《管理世界》等国内外核心期刊发表学术论文二十余篇,并合著《金融危机中的巴塞尔新资本协议:挑战与改进》(中国金融出版社2010年版)。
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内容介绍
    巴塞尔委员会及各国监管部门基于对金融危机的不断反思,对巴塞尔做了大量的修订,明确了巴塞尔Ⅲ的大致框架。对强化资本要求、流动性监管,逆周期监管、防范系统性风险等多个重要问题进行了广泛深入的讨论,并多次通过定量测算结果来校准新规则及其参数的设定。这些重要成果逐步构成了巴塞尔Ⅲ的主体框架。《巴塞尔资本协议3研究》在对新监管框架形成过程进行详细梳理的基础上,围绕巴塞尔Ⅲ中的核心内容,主要针对引入杠杆率后的资本监管、流动性监管改革和宏观审慎监管改革等内容展开分章讨论。各章均从回顾各监管指标的历史着手,分析原有框架中相关监管的缺陷,着重围绕巴塞尔Ⅲ中的监管变革,讨论变革的内容、影响及意义,并力图通过理清巴塞尔Ⅲ的基本脉络。尝试把握未来金融监管的基本走向。
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精彩书摘
    (一)各国监管改革的分歧
    不难看出,由于危机前各国的监管体制并不完全相同,在危机中受到的冲击和暴露出的问题也各有侧重,而各国监管主体面临的利益集团也有所区别,因此各国的监管改革虽然在大方向上基本一致,但是细节上仍旧存在很多分歧。
    第一,对银行规模及经营活动进行限制方面。美国的“沃尔克规则”不但建议限制银行规模,还提出应限制银行的经营活动,如银行不能从事高风险的自营业务,包括对冲基金、私募股权基金及衍生品交易等业务。然而,“沃尔克规则”在美国国内就遭到了较大质疑,反对意见认为,综合化经营和自营交易行为本身不是金融危机的罪魁祸首。雷曼和贝尔斯登均是单一投行模式,华盛顿互惠银行则是单一的商业银行模式,这些金融机构的倒闭和高风险的自营交易行为无关。最后签署同意的“沃尔克规则”也是大打折扣。与此同时,“沃尔克规则”在国际上也未得到认可,欧盟明确表示不会跟风效仿,英国也表示不打算将投资银行从综合性银行中分离出来,也无意限制银行规模。从当前情况来看,是否对银行规模和业务范围加以限制,已成为欧盟、美国金融监管改革方案中分歧最大的焦点。
    第二,对全球银行进行统一征税方面。奥巴马政府提议征收“金融危机责任费”,以弥补美国政府为救助金融机构而蒙受的损失。IMF也提出对全球银行业统一征收“金融稳定贡献税”和“金融活动税”。对此,各国仍持有不同意见。持反对意见的国家认为,欧美等国虚拟经济过度发展,远远超越实体经济的需求,金融危机是对其过度发展的金融业和金融产品的强制性调整和纠正。这些经济体以征税形式迫使其大银行为弥补救助危机支出作出贡献,是这些经济体对本国银行业过度冒险的过失作出应有的惩罚,不应让全球所有经济体的金融业共同承担。
    ……
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目录

第一篇 巴塞尔资本协议Ⅲ:新监管框架的形成
第一章 危机后的金融监管改革
一、危机后金融监管改革的新方向
二、美国的金融监管改革
三、英国的金融监管改革
四、欧盟的金融监管改革
五、美国、英国和欧盟方案的比较分析

第二章 从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ
一、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ的演变历程
二、巴塞尔Ⅰ的主要内容
三、巴塞尔Ⅰ的影响和评价
四、巴塞尔Ⅱ的主要改进
五、巴塞尔Ⅱ的实施及影响
六、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ看银行业监管变革

第三章 从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ
一、金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足
二、巴塞尔Ⅲ的历史沿革
三、巴塞尔Ⅲ的主要内容
四、巴塞尔Ⅲ的定量测算
五、巴塞尔Ⅲ的评述与展望

第二篇 引入杠杆率的资本监管新框架
第四章 巴塞尔资本协议下的资本监管改革进程
一、资本监管的概念和兴起
二、巴塞尔资本协议之前的银行资本监管
三、巴塞尔Ⅰ的资本监管框架
四、巴塞尔Ⅱ的资本监管框架
五、从巴塞尔Ⅲ看全球资本监管的改革趋势

第五章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的资本监管
一、巴塞尔Ⅲ下资本监管框架的改进
二、资本的重分类和重定义
三、多层次监管资本框架的构建
四、风险覆盖全面化
五、资本监管新标准对全球银行业的影响

第六章 杠杆率:新监管指标的引入
一、杠杆及杠杆率的定义
二、杠杆率监管的实践经验
三、引人杠杆率监管的必要性
四、巴塞尔Ⅲ中的杠杆率监管
五、实施杠杆率监管的影响
六、杠杆率监管与资本监管的有效结合

第三篇 流动性风险监管新框架
第七章 巴塞尔资本协议下流动性风险监管改革进程
一、流动性的定义及监管重要性
二、流动性风险管理和监管的历史追溯
三、流动性风险监管的现实问题及挑战
四、危机后的流动性风险监管变革
五、流动性风险监管的改革趋势与展望

第八章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的流动性风险监管
一、后危机时代流动性风险监管原则的确立
二、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的两个定量指标
……
第四篇 宏观审慎监管改革
第五篇 在危机中争论的监管改革
第六篇 巴塞尔资本协议Ⅲ的中国实施及其影响

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