第1章 汇率
被标价货币和标价货币
相互汇率
价格变动
外汇汇率的价格标价法和数量标价法
交叉汇率
链式法则
基点
计算汇兑损益
实现和未实现损益
汇率制度的历史
练习题
第2章 利率
名义利率和实际利率
基点
天数计算惯例
单利
可变利率
复利
半年期利率
浮动利率
等值利率
指数代数式
对数
连续复利率
远期利率
现值
贴现系数
债券
练习题
第3章 现金流和交割日
现金流的说明
正现金流和负现金流
T型账户
即期交割日
银行往来账户
远期交割日
短交割日
现金流净头寸
外汇净头寸
外汇净头寸和现金流净头寸的区别
外汇净头寸表
外汇交易流水账
净现值法
练习题
第4章 收益率曲线和货币市场的错开配置
收益率曲线
产生标准收益率曲线的原因
利率预期的影响
实际收益率曲线
信用利差和流动性风险
……
第5章 买入价和卖出价
第6章 远期汇率
第7章 远期汇率的运用
第8章 掉期
第9章 外汇掉期曲线与外汇市场的错开配置
第10章 货币期权——定价
第11章 货币期权的应用
第12章 期权衍生品
第13章 影响汇率的因素
第14章 风险价值
练习题答案
附录
术语
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