第一章 金融衍生产品的运行机制与发展概况<br>第一节 金融衍生产品的运行机制<br>第二节 金融衍生产品的功能<br>第三节 国际金融衍生市场发展状况<br>第四节 中国发展金融衍生产品的历程<br><br>第二章 逆向选择、道德风险与金融衍生产品风险形成<br>第一节 金融衍生产品风险的类型<br>第二节 信息不对称与逆向选择和道德风险<br>第三节 逆向选择、道德风险与金融衍生产品风险<br>第四节 金融衍生交易中的道德风险典型案例剖析<br><br>第三章 金融衍生产品宏观风险形成<br>第一节 市场失灵、规则缺失与衍生产品风险传导<br>第二节 衍生产品虚拟性与契约性的交互作用与风险传导<br>第三节 对冲基金与衍生市场宏观风险形成和传导<br>第四节 信用衍生产品与美国次贷及全球金融危机<br><br>第四章 金融衍生产品定价:基本理论<br>第一节 线性衍生产品的定价<br>第二节 期权定价理论<br>第三节 股指期货定价理论<br>附录 Black-Scholes定价公式的推导(风险中性定价方法)<br><br>第五章 期权定价:B-S模型之后的发展<br>第一节 认股权证、股指期权、货币期权、期货期权的定价<br>第二节 美式期权<br>第三节 其他假设的放宽<br>附录 B-S期权定价公式是二项式期权定价公式的特例<br><br>第六章 基于等鞅测度的期权定价<br>第一节 测度的建立<br>第二节 等鞅测度<br>第三节 Merton连续股息下的欧式看涨期权定价:鞅方法<br>第四节 期权定价鞅方法的拓展与运用<br><br>第七章 金融衍生产品风险度量:从灵敏度到VaR<br>第一节 金融衍生产品敏感性度量<br>第二节 VaR:风险价值<br>第三节 对VaR的发展:分位数回归法<br><br>第八章 金融衍生产品风险预警指标体系与运作机制<br>第一节 金融衍生产品风险评估指标体系<br>第二节 金融衍生产品风险预警方法<br>第三节 金融衍生产品风险预警系统的运作<br><br>第九章 防范金融衍生产品风险的制度安排<br>第一节 制度、风险与经济绩效<br>第二节 衍生市场运行的规则<br>第三节 交易商的自我管理和自律管理<br>第四节 衍生产品的监管安排<br>第五节 防范对冲基金的制度安排<br><br>第十章 中国衍生市场风险形成和管理<br>第一节 中国衍生市场风险成因分析<br>第二节 中国衍生市场规范与发展<br>参考文献<br>后记
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