第1章 现代资本市场理论与投资管理实践<br>1.1 现代资本市场理论的发展<br>1.1.1 资本市场理论的起源<br>1.1.2 现代资本市场理论的发展历程<br>1.1.3 现代资本市场理论的最新发展<br>1.2 现代资本市场理论对投资管理实践的作用<br>1.3 本书内容提要<br>参考文献<br>第2章 资本市场理论基础<br>2.1 证券组合、风险偏好与收益分布特征<br>2.1.1 期望效用函数<br>2.1.2 证券组合<br>2.1.3 风险厌恶<br>2.1.4 随机占优<br>2.2 均值－方差组合证券选择理论<br>2.2.1 均值－方差偏好<br>2.2.2 均值－方差准则与风险分散<br>2.2.3 有效边界<br>2.3 基金分离定理及其扩展<br>2.3.1 两基金分离定理<br>2.3.2 引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理<br>2.4 资本资产定价模型<br>2.4.1 资本市场均衡<br>2.4.2 资本资产定价模型的具体形式<br>2.4.3 零价塔资本产定价模型<br>2.4.4 引入指数期货的资本资产定价模型<br>2.4.5 具有不同持有期限的资本资产定价模型<br>2.5 套利定价理论<br>2.5.1 多因素模型与因素风险<br>2.5.2 套利组合<br>2.5.3 套利定价理论<br>2.5.4 资本资产定价模型与套利定价理论<br>2.6 期权定价理论<br>2.6.1 期权的概念<br>2.6.2 理性期权定价的性质<br>2.6.3 二叉树定价模型<br>2.6.4 BLACK-SCHOLES期权定价模型<br>2.6.5 组合证券<br>2.7 有效市场理论<br>2.7.1 有效市场的基本概念<br>2.7.2 有效市场与理性预期<br>2.7.3 有效市场的检验<br>附录<br>参考文献<br>第3章 组合证券投资决策与管理方法<br>3.1 限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征和确定方法<br>3.1.1 限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征<br>3.1.2 组合构成和有效边界变动的确定方法<br>3.1.3 小结<br>3.2 市场指数模型下最优证券组合的简化算法<br>3.2.1 EGP算法<br>3.2.2 存在负贝塔系数情况下扩展的EGP算法<br>3.2.3 进一步的推广<br>3.2.4 释例<br>3.2.5 贝塔系数为1条件下的最优证券组合<br>3.2.6 小结<br>3.3 基于斯坦规则的协方差矩阵估计改进的实证研究<br>3.3.1 LEDOIT和WOIF（2003）的协方差矩阵斯坦规则估计量<br>3.3.2 实证数据及方法<br>3.3.3 实证结果<br>第4章 证券市场有效性与投资者行为<br>第5章 集合竞价与连续竞价交易机制研究
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