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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
商品交易顾问:风险、业绩分析与选择
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787810988483
  • 作      者:
    (美)格雷格.格雷戈里乌(Greg Gregoriou)等著
  • 出 版 社 :
    上海财经大学出版社
  • 出版日期:
    2007
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内容介绍
  商品交易顾问(commodity trading advisor,CTA)是一个历史称谓,最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金(commodity pool);而今在期货投资领域,已经全面代指交易商品,或(和)交易金融衍生产品的投资顾问(trading advisor,TA)以及以商品期货或(和)金融衍生产品为投资对象的期货投资基金(futures fund),亦即管理型期货(managed futures)。因此,尽管本书的书名为《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》,但《期货投资基金——风险、业绩分析与选择》一名也许更能让广大中国读者明了其全面宗旨和真实内涵。
   期货投资基金的兴起也许是进入21世纪以来最有影响意义的金融现象之一。传统上被归于“另类投资”的期货投资基金,在日益进入主流机构投资者的资产配置序列之际,也越来越多地受到主流研究方法的检验,其神秘面纱正在揭去。《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》正是一本为我们廓清期货投资基金关键认识的权威论文集。本书的高度在于,用主流研究方法和大量的数据,检验了期货投资基金领域许多颇具争议的议题,对期货投资基金的实践与管理进行了诸多理论精炼和总结。对于尚处于起步阶段的中国期货界的管理者和投资者而言,本书尤其为我们提供了宽阔的视野和深邃的思路,值得我们仔细研读。
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目录
总序
译者前言

前言
致谢
第一篇  业  绩
第一章  管理型期货和对冲基金:天作之合
引言
管理型期货
数据
股票、债券,加对冲基金或者管理型期货
对冲基金加上管理型期货
股票、债券、对冲基金和管理型期货
管理型期货造成的偏度下降
结论
第二章  基准化CTAs业绩
第三章  管理型期货业绩:持续性和收益来源
第四章  CTA业绩、存活性偏误和解散频率
第五章  运用数据包络分析的CTA业绩评价
第六章  市场条件变化中的CTAs业绩
第七章  使用数据包络分析的CTAs单一效率和交叉效率
第二篇  风险和管理型期货投资
第八章  大型对冲基金和CTA交易对期货市场波动率的影响
第九章  测度管理型期货的买入波动率策略
第十章  管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性
第十一章  使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险
第三篇  管理型期货:投资、佣金与监管
第十二章  管理型期货的投资
第十三章  管理和激励佣金对CTA业绩的影响:一个注解
第十四章  管理型期货基金以及其他信托产品:澳大利亚监管模式
第四篇  计划评估、选择和收益
第十五章  如何设计商品期货交易计划
第十六章  选择合适的CTA:一个或有要求权方法
第十七章  CTA与资产组合分散化:时间性研究
第十八章  CTA收益的随机游走行为
第十九章  收益增进的CTA分散化策略
第二十章  将CTA纳入资产配置流程:一个均值修正的风险价值框架
第二十一章  CTA收益的ARMA模型
第二十二章  CTAs的风险调整后收益:使用修正的夏普比率
第二十三章  管理型期货的时间分散功能
参考文献
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