本书对股票指数期货交易及风险管理进行了系统研究。共分为七章，分别研究了股票指数期货的基本理论、标的指数的要求与期货合约的设计原则；股票指数期货的套利、套期保值、投机交易策略；股票指数期货的风险管理方法和体系。<br>    本书立足于理论前沿和股票指数期货的实践，在股票指数期货的交易和风险管理上多处创新，知识性与操作性兼备，注重案例，可读性好。本书可用作经济、金融等专业高年级本科生和研究生相关课程的教材和教学参考书，也可供金融业从业人员或右兴趣的读者阅读参考。

第一章  导论<br>1.1  股票指数<br>1.2  股票指数期货<br>1.3  文献综述<br>第二章  股票指数期货的必要性及其合约设计<br>2.1  股指期货的必要性<br>2.2  股指期货交易的可行性<br>2.3  股指期货合约设计<br>第三章  股票指数期货定价与套利交易策略<br>3.1  股指期货套利交易概述<br>3.2  无套利理论定价<br>3.3  股票现货与股指期货之间的套利<br>3.4  股票现货与股指期货之间的套利策略的变形<br>3.5  其他类型套利交易策略<br>3.6  我国的股指期货套利策略及风险分析<br>第四章  股票指数期货套期保值交易策略<br>4.1  股指期货套期保值的特征和类型<br>4.2  套期保值的交易原则及策略<br>4.3  套期保值对期货市场的作用<br>4.4  基差理论<br>4.5  股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理<br>4.6  套期保值原理模型<br>第五章  股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用<br>5.1  股指期货的投机交易概述<br>5.2  人工神经网络<br>5.3  BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用<br>5.4  BP人工神经网络在S&P500股指期货投机中的实例分析<br>5.5  我国的股指期货投机交易<br>第六章  股票指数期货交易风险及VaR应用<br>6.1  股票指数期货的交易风险<br>6.2  度量股指期货交易风险的VaR方法<br>6.3  估算VaR值的异方差模型<br>6.4  S&P500股指期货市场风险的VaR实证分析<br>6.5  我国运用VaR技术的问题和建议<br>第七章  股票指数期货风险管理机制研究<br>7.1  国外股指期货市场监管模式<br>7.2  我国股指期货市场监管模式探讨<br>7.3  我国股指期货交易的风险监管措施<br>结束语<br>参考文献