第二版前言
第一版前言
第一部分 基础理论
第一章 金融衍生品引论
1.1 常见股票衍生产品
1.1.1.股票
1.1.2 指数
1.1.3.远期
1.1.4.看涨、看跌期权
1.2.一些常见的新型期权
1.2.1.二元期权合约
1.2.2.障碍期权
1.2.3.亚式期权
1.2.4.回望期权
1.2.5.变异互换合约
1.2.6.Vix指数和波动率互换
1.3 主要指数的历史价格
第二章 常见的衍生头寸
2.1.资产和看跌期权组合
2.2 备兑认购期权
2.3 跨式期权
2.4 宽跨式期权
2.5 倒置风险期权
2.6 蝶式差价期权
2.7.日历差价期权
第三章 债券数学引论
3.1 银行存款账户
3.2 无息债券
3.3 延续时间和凸性
3.4 均值、标准差及波动率
第四章 看涨、看跌期权的性质
4.1 无套利原理引论
4.2 符号
4.3 远期的交易价格原理
4.4 看涨、看跌期权平价原理
4.5 看涨期权的性质
4.6 看跌期权的性质
4.7 '看涨、看跌期权的套利机会
第五章 随机分析引论
5.1.古典概率论的基本原理
5.2 测度及现代概率论的主要概念
5.3 条件期望、域流与随机过程
5.4 随机游动、布朗运动和鞅
5.5.It6积分
5.6 鞅表示和Girsanov定理
5.7.反射原理和首达时间
5.8 用几何布朗运动模拟股票价格
第六章 期权定价：偏微分方程方法
6.1 推导Black-Scholes方程
6.2 风险的市场价格
6.3.Black-Scholes方程的解
6.4 看涨、看跌期权的闭形式解
……
第二部分 高等理论
第七章 应用及新型期权定价
第八章 数值实现方法
第九章 资本资产定价模型和有效边界理论
第十章 傅立叶变换和拉普拉斯变换
第十一章 跳跃扩散模型和随机波动模型
第十二章 问题及解答
Ⅱ 高等理论
第十三章 在给定期权价格下鞅的存在性
第十四章 区域波动率模型
第十五章 重置期权
第十六章 可加泛函上的权益估价
第十七章 Spitzer恒等式在回望期权定价上的应用
第十八章 Doob不等式推广及应用
第十九章 Sun．Carr模型
附录A 定理19．1的证明
附录B 定理19．2的证明
附录C 定理19．3的证明
附录D 定理19．4的证明
参考文献
索引
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