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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
开放式基金风险分析与风险管理研究
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    7500572352
  • 作      者:
    李克强著
  • 出 版 社 :
    中国财政经济出版社
  • 出版日期:
    2004
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内容介绍
    《开放式基金风险分析与风险管理研究》分为六章1 风险分析与风险管理的理论:回顾与评述,2 开放式基金风险与风险管理的一般分析,3 开放式基金投资风险理论及实证分析,4 开放式基金流动性风险的理论与实证分析,5 开放式基金道德风险形成机理及其治理结构,6 防范风险的外在制度安排。
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精彩书摘
    同时,正是在开放式基金管理者权衡投资所面临的风险水平与自身的风险偏好、承担风险的能力进而决定承担多少风险、转移多少风险这种风险管理的过程中,开放式基金实现了其重要的风险配置功能。
    (2)提高开放式基金竞争力的基础是风险管理。开放式基金的核心技能在于为得到收益而必须管理风险,因为开放式基金经营的根本在于找出风险,从风险中获得利润--包括使用风险吸收、风险中介、风险转移等手段。因此,风险管理是开放式基金经营管理的基石和核心,是提高竞争力、建立战略优势的基础。
    (3)开放式基金风险管理主体是多层次的。开放式基金风险管理有仅包括基金管理公司这种微观主体的风险管理活动,基金行业自律行为,而且也包括监管部门的监管行为。有关开放式基金风险管理的层次问题在下一节将进行详细的分析。
    (4)开放式基金风险管理的内容包括风险识别、风险衡量、风险处理和风险监控。从识别到风险管理的监督是一个运动周期,在这每一个周期中,风险管理可达到预期的目标。风险识别是基金管理者(包括基金监管者)对开放式基金运行过程中可能面临的风险因素的识别。风险识别主要是调查开放式基金运行中面临的所有潜在风险是否存在、分析产生风险的各种原因,风险识别主要回答:①有哪些风险应当考虑?②引起这些风险的主要因素是什么?③这些风险引起后果的严重程度如何?风险衡量是对风险水平的分析和估量,包括估量各种损失发生的可能性的大小(概率分布)以及损失发生的规模和程度。风险衡量与风险识别密切相关,风险衡量实际上是在风险识别的基础上对风险环境认识的进一步深化。
    ……
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目录
导论
1 问题的提出
2 研究目的
3 国内外研究概况
4 基本范畴界定
5 研究对象及研究视角
6 研究的基本思路和基本研究方法
7 研究的重点、难点及创新点
1 风险分析与风险管理的理论:回顾与评述
1.1 风险分析的微观经济学基础——不确定下选择理论
1.2 委托代理理论
1.3 现代投资组合管理理论
1.4 VAR:现代风险管理技术
1.5 投资基金收益风险的评价
2 开放式基金风险与风险管理的一般分析
2.1 开放式基金概述及其风险分类
2.2 开放式基金产品的特性
2.3 开放式基金风险管理一般分析
3 开放式基金投资风险理论及实证分析
3.1 投资风险的形成机理
3.2 我国开放式基金投资风险的现实考察
3.3 投资风险的防范与控制
3.4 案例分析
4 开放式基金流动性风险的理论与实证分析
4.1 流动性风险的形成机理
4.2 我国开放式基金流动性风险的现实考察
4.3 流动性风险控制的策略与工具
5 开放式基金道德风险形成机理及其治理结构
5.1 道德风险形成机理分析
5.2 道德风险与基金治理结构
5.3 我国开放式基金治理结构的一般分析
5.4 我国基金治理结构的改进
6 防范风险的外在制度安排
6.1 资本市场制度安排
6.2 基金业管理体制与监管制度
6.3 开放式基金业绩--风险评价体系
结语
附录1:中国证券投资基金大事记
附录2:中华人民共和国证券投资基金法
参考文献
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