《优秀管理论丛·现代证券金融：理论前沿与中国实证》系统介绍了资本资产定价理论、现代投资组合业绩评价与分解理论，市场有效性以及股票市场流动性等核心理论、并用大量中国证券市场数据进行了相应的实证研究，得出了很有意义的结论。
　　杨朝军教授自20世纪80年代开始潜心研究现代证券金融理论，迄今在此领域发表论文近百篇、出版著作七部，并承担了四项科学研究基金课题，为我国证券金融理论领域先进学者之一。
　　《优秀管理论丛·现代证券金融：理论前沿与中国实证》为他近几年主持科学研究课题的部分结晶，系统介绍了资本资产定价理论、现代投资组合业绩评价与分解理论，市场有效性以及股票市场流动性等核心理论、并用大量中国证券市场数据进行了相应的实证研究，得出了很有意义的结论。《优秀管理论丛·现代证券金融：理论前沿与中国实证》内容注重科学性和实证性，我相信《优秀管理论丛·现代证券金融：理论前沿与中国实证》的出版对推动我国现代证券金融领域的理论与实践研究具有较大的价值，值得学术界和业界人士参考。

第1章 股票市场收益率正态分布实证方法研究
1.1 引言
1.2 正态检验方法
1.3 检验功效
1.4 中国股票市场收益率的分布特征
参考文献

第2章 资本资产定价模型（CAPM）的实证检验
2.1 CAPM的理论发展脉络
2.2 上海股票市场CAPM模型的研究方法
2.3 上海股票市场风险与收益关系的实证检验
2.4 CAPM模型的横截面检验与多因素分析
参考文献

第3章 有效市场假说及资本市场有效性实证方法研究
3.1 引言
3.2 有效市场假说
3.3 有效市场假说——现代金融理论的基石
3.4 有效市场理论的实证研究
3.5 中国股票市场有效性检验实证研究
参考文献

第4章 非有效市场理论及实证研究
4.1 引言
4.2 市场对信息的过度反应
4.3 以长期资本管理公司为例分析市场的非有效性
4.4 证券市场可预测性研究
4.5 分形市场假说
4.6 周日效应检验
4.7 交易与非交易时间效应
参考文献

第5章 组合投资风险调整绩效的理论探讨与实证研究
5.1 引言
5.2 组合投资风险调整绩效的参数方法
5.3 非参数方法下的组合投资绩效评估
5.4 中国证券投资基金风险调整绩效的实证分析
5.5 中国证券投资基金风险调整绩效分析中存在的问题
参考文献

第6章 组合投资的风格调整绩效分析
6.1 资产组合管理过程与投资风格定义
6.2 投资风格的分类
6.3 组合投资风格的事后识别方法
6.4 风格调整绩效的计算方法
6.5 中国证券投资基金风格识别及风格调整绩效的实证分析
参考文献

第7章 组合投资绩效的分解
7.1 组合投资绩效分解理论探讨
7.2 组合投资经理能力分解的统计方法
7.3 组合投资经理能力的持续性判断方法
7.4 中国证券投资基金经理能力的实证分析
参考文献

第8章 证券市场流动性理论及其发展
8.1 证券市场流动性理论概述
8.2 市场交易机制与市场流动性
8.3 理论的历史与现状
8.4 两个典型模型
参考文献

第9章 中国证券市场流动性的实证研究
9.1 国内对中国证券市场流动性问题的研究
9.2 上海证券市场日内价差行为的实证研究
9.3 最小报价单位对买卖价差的影响
9.4 上海证券市场日内深度行为的实证研究
参考文献
附录 作者承接的相关科研课题