期权交易相对于股票与期货交易要复杂些，了解它有一定的困难，本书用通俗易懂的语言介绍了基本概念与交易术语，在介绍期权的概念与术语时，采用了与国内现有的期货交易对比的方法，例如对十分重要又难以理解的期权合约，作者就是根据国内现有的期货合约对比来阐述的，而且合约的每一条款都有相应的小例子予以说明，这有助于读者轻松理解期权的基本概念与交易术语。本书所采用的所有的期权交易品种、期权交易数据、期权交易规则都是现在国外各交易所正在采用的，该书采用的资料绝大部分是2003-2004年的；本书的资料实用还表现在采用了大量的例子，且很多例子上的数据都是来自期权交易市场的最近的真实交易数据，这使得读者在阅读本书的同时能培养对期权价格的感觉，这点对以后要真正从事期权交易的读者尤为有用。

第1章 期权交易基础知识<br>1.1 期权交易的产生与发展<br>1.2 期权交易的基本概念<br>1.3 期权的分类<br>1.4 期权交易的合约<br>1.5 期权交易机制<br>1.6 期权与期货的比较<br><br>第2章 世界期权市场<br>2.1 美国期权市场<br>2.2 欧洲期权市场<br>2.3 亚洲期权市场<br>2.4 其他期权市场<br>2.5 中国期权市场<br><br>第3章 期权定价理论<br>3.1 期权价格的特性<br>3.2 期权定价的理论基础<br>3.3 布莱克——斯科尔斯期权定价模型<br>3.4 标的资产价格波动率<br>3.5 二叉树期定价模型导论<br>3.6 二叉树期权定价及应用<br>3.7 期权价值的敏感性指标<br><br>第4章 期权产品<br>4.1 股票期权<br>4.2 股票指数期权<br>4.3 利率期权<br>4.4 外汇期权<br>4.5 期货期权<br><br>第5章 期权交易策略<br>5.1 期权盈亏结构图<br>5.2 期权的基本交易方式的盈亏状况<br>5.3 期权交易价差策略<br>5.4 组合期权<br>5.5 其他策略<br>附录1 美国期权交易代码<br>附录2 累计正态分布表<br>附录3 期权交易策略一览表<br>主要参考文献