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《解读期权（第2版）》全面说明了现有的覆盖价格及其运用的外部期权。在总揽了所有主要市场监管理环境的基础上，介绍了世界范围内期权市场风险管理机构，包括交易市场和店头市场。

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作者简介

罗伯特·汤普金斯是克莱因沃特·本森投资管理公司国际数量研究中心的负责人，也是米纳娃顾问公司的执行总裁。就期权价格、波动率估计、风险管理和掉期技术撰写了大量著作。

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内容介绍

《解读期权（第2版）》致力于将基本理论概念应用于广泛的资本产品的成功使用，是一本期权市场的实用入门指导书。可能交易的战略范围涵盖了它们所使用的战略矩阵。作者验证了在不同市场可能的期权交易，解析了可能获利的标的市场之间的关系。同时，《解读期权（第2版）》也全面解说了波动率的理论与实践，包括如波动率“笑脸”、市场结构及预测等。《解读期权》解释了如何在组合投资标的市场上减少风险，以及如何在资产分配上使用期权。

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第一章期权基础 第二章期权定价的基本概念 第三章期权价格的高级概念 第四章波动率估计 第五章波动率估计的高级课题 第六章方向性交易策略 第七章波动率交易策略 第八章期权套利管理 第九章场际期权交易 第十章期权套期策略 第十一章期权组合的应有 第十二章店头市场利率期权 第十三章变异期权 第十四章期权的风险管理 第十五章交易所交易期权的市场结构 第十六章期权的会计、监和和税收问题 译后记

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