《投资组合管理》由浅入深地讲解了一些经典模型，如有效市场理论、马柯维茨组合投资理论、CAPM等等，并且也简略地讨论了最近一些金融学前沿。《投资组合管理》对西方投资理论的介绍是比较完整的，对投资理论在组合管理中的应用也分析得很全面，还颇具匠心地从两个新的视角来介绍国际上投资组合理论和实践的进展。因此《投资组合管理》不仅可以作为各级注册金融分析师考试的参考书，而且可以作为金融从业人员及金融专业学生的教材。

前言

基 础 篇

1 投资的背景知识
1.1 投资的概念
1.2 金融资产与金融市场
1.3 衍生金融工具简介

2 资产配置
2.1 个人投资生命周期
2.2 投资计划的作用
2.3 投资计划的构成

3 投资收益与风险
3.1 投资收益率
3.2 投资风险

理 论 篇

4 有效市场理论
4.1 有效市场假设
4.2 有效市场假设检验
4.3 有效市场运用

5 马柯维茨组合理论
5.1 财富效用函数与无差异曲线
5.2 有效市场边界

6 资本资产定价模型
6.1 模型的前提假设
6.2 资本市场理论
6.3 证券市场线
6.4 定价公式
6.5 模型扩展和检验

7 套利定价理论
7.1 套利的含义
7.2 套利定价理论的假设
7.3 套利组合条件分析
7.4 套利定价理论
7.5 APT与CAPM的区别和联系
7.6 套利定价模型检验

分 析 篇

8 财务报表分析
8.1 财务报表简介
8.2 财务比率计算
8.3 财务比率应用

9 债券分析
9.1 债券基础知识
9.2 债券定价基础
9.3 利率期限结构
9.4 债券久期与凸度

10 股票定价与组合管理
10.1 股票定价分析基础
10.2 股票定价模型
10.3 股票组合管理

11 期权定价与组合管理
11.1 期权定价分析基础
11.2 期权定价理论
11.3 期权的应用

专 题 篇

12 投资的国际视角
12.1 外汇交易
12.2 汇率平价理论
12.3 货币风险管理
12.4 国际资产定价

13 行为金融理论
13.1 行为金融研究主题
13.2 行为金融理论
13.3 行为金融学的应用和展望

附 录
附录1 数学附录
附录2 金融与投资网站资源
附录3 股票指数

参考文献