第一篇 利率市场化与利率风险
1 利率的基本理论
1.1 利率的含义
1.2 利率的种类
1.3 利率的计算
1.4 利率的决定
1.5 利率的结构
本章小结
2 利率市场化与利率风险
2.1 利率管制与利率市场化
2.2 利率市场化的实践
2.3 利率市场化与利率风险
本章小结
3 金融风险管理基础
3.1 金融风险概述
3.2 金融风险管理概述
3.3 金融风险管理的程序与方法
本章小结
4 利率风险管理概述
4.1 利率风险的定义
4.2 利率风险的种类
4.3 利率风险的产生
4.4 利率风险管理
本章小结
第二篇 利率风险的计量
5 缺口分析与管理
5.1 缺口分析与缺口管理概述
5.2 利率敏感性缺口的度量
5.3 缺口分析的具体运用
5.4 缺口管理策略
5.5 对缺口分析的评价
本章小结
6 持续期理论与凸度的运用
6.1 持续期的基本概念与计算
6.2 持续期理论的修正与运用
6.3 持续期理论的扩展与运用
6.4 持续期模型的运用
6.5 凸度对持续期模型修正的进一步分析
本章小结
7 期权调整利差“OA”
7.1 利率市场化及其隐含期权风险
7.2 隐舍期权对平均期限、持续期、凸度的影响
7.3 OAS对隐含期权债券利率风险的衡量
7.4 0AS在利率风险管理方面的具体应用
7.5 对OAS的评价
本章小结
8 VAR模型分析
8.1 VAR模型概述
8.2 VAR的计算
8.3 历史模拟模型
8.4 蒙特卡罗模拟模型
本章小结
9 情景分析和压力测试
9.1 情景分析方法
9.2 压力测试
本章小结
第三篇 利率风险管理工具
10 远期利率协议
10.1 远期利率协议简介
10.2 远期利率协议的合约内容
10.3 全球远期利率协议市场
10.4 远期利率协议的应用与利率风险管理
本章小结
11 利率期货
11.1 利率期货概述
11.2 利率期货的交易
11.3 利率期货的风险管理
本章小结
12 利率互换
12.1 利率互换协议简介
12.2 利率互换产生的原因
12.3 利率互换在利率风险管理中的应用
本章小结
13 利率期权
13.1 利率期权概述
13.2 利率期权的主要分类
13.3 利率期权的运用
本章小结
参考文献
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