经济理发师商业时间序列的计量分析是研究与应用的主要领域。最近几十年，无论是在理论上，还是实际应用上，人们对构建时间序列模型以及将其应用于预测的兴趣与日俱增。在今天的时序应用中出现了放多新的方向，比如单位根、协整、CARCH模型、变季节性、异常观测值和非线性等。尽管并不能够令人信服地表明在所有这些方向上都能得到更好的预测，但其中的许多方向还会存在下去，并成为今后十年中实际预测的工具之一。本书的目的就是从对经济与商业时间序列的预测这个角度，来回顾这些方法的几个最新进展。

第1章  引言与述评
第2章  经济时间序列的重要特征
2．1趋势
2．2季节性
2．3异常观测值
2．4条件异方差
2．5非线性
2．6共同的特征
第3章 单变量时间序列分析中的基本概念
3．1自回归移动平均模型
3．2自相关与模型识别
3．3估计与诊断方法
3．4模型选择
3．5预测
第4章 时间序列的趋势性
4．1趋势建模
4．2单位根检验
4．3平稳性检验
4．4预测
第5章  季节性
5．1季节时间序列的典型特征
5．2季节单位根
5．3周期模型
5．4其他问题
第6章  异常观测值
6．l异常观测值的建模
6．2异常观测值的检验
6．3不规则数据与单位根
第7章  条件异方差
7．1条件异方差模型
7．2模型确定与预测
7．3模型的各种扩展
第8章  非线性
8．l一些非线性模型及其特征
8．2实证研究中的模型确定策略
……