本书围绕长江经济带碳排放权市场展开系统研究。开篇介绍研究背景、意义、方法等内容并点明创新点。接着阐述碳市场及碳价格相关理论，分析全国试点和统一碳市场发展现状。对长江经济带碳市场波动性进行分析，运用GARCH-M模型研究价格波动。通过有效市场假说和分形市场假说研究试点碳市场信息效率，利用FIGARCH模型分析长记忆性。深入探讨试点碳市场交易价格形成机制，采用面板模型和空间面板模型分析影响因素，研究能源价格变动对碳价格的影响。还研究了碳期货市场价格发现及套期保值功能并进行实证分析。最后总结研究结论，提出相关政策建议，为长江经济带碳排放权市场的建设和发展提供理论支持与实践参考。

1 导论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究综述
1.3 研究内容、方法和框架
1.4 创新点
2 碳市场及碳价格的相关理论
2.1 基本概念的界定
2.2 相关理论
3 碳市场发展现状研究
3.1 全国试点碳市场
3.2 全国统一碳市场
4 长江经济带碳市场波动性
4.1 长江经济带试点碳市场价格波动性分析
4.2 长江经济带碳市场GARCH-M模型
5 长江经济带试点碳市场的信息效率分析
5.1 基于有效市场假说的市场效率研究
5.2 基于有效市场假说的碳市场信息有效性研究
5.3 基于分形市场假说的碳市场有效性
5.4 基于分形市场假说的碳市场有效性实证
5.5 基于FIGARCH模型的碳市场长记忆性
6 试点碳市场交易价格的形成机制分析
6.1 价格理论及其在碳市场的应用
6.2 基于面板模型的碳价格影响因素分析
6.3 空间面板模型
6.4 基于空间面板模型的碳价格影响因素分析
6.5 能源价格变动对碳价格的影响分析
7 碳期货市场价格发现及套期保值
7.1 碳期货市场中的价格发现功能
7.2 欧盟碳期货价格发现功能实证分析
7.3 最优套期保值比率
7.4 最优套期保值比率实证分析
8 结论和建议
8.1 研究结论
8.2 政策建议
参考文献
附录
索引