随着跨市场交叉产品的不断增加，风险在跨市场间的传染性不断扩大，为守住“不发生系统性金融风险的底线”，本书构建了基于CAPM模型、系统性风险和异质性风险冲击通过各种渠道在金融市场间进行风险溢出和传染的理论分析模型，深化了对跨市场风险传染的机理认识。实证研究从系统性风险和异质性风险的角度，多层次刻画了我国银行部门、债市、股市和汇市之间的风险溢出效应，通过对传染网络结构的贡献度计算，首次提出了识别“系统重要性市场”的测度方法，并进一步提炼出影响我国跨市场风险溢出效应的各种因素。同时，进一步从“时域和频域”视角对不同期限内的跨市场金融溢出效应进行了剖析，提出了“资产属性识别”的新型方法，为组合风险分散化提供了新的策略。在此基础上，将视野拓展至全球，通过分析跨国金融风险的溢出效应和渠道，进一步加深对跨市场风险的传染机理认识和吸取国际经验借鉴。因此，本书通过“系统性风险和异质性风险”、“时域和频域结合”、“跨国金融风险溢出渠道”等多维度、多层次的分析，全面展现了金融跨市场风险的溢出效应，并提出了一些新颖的概念和方法，为构建系统风险预警体系、提出相应的风险管控措施、确保我国金融安全提供了一定的借鉴意义。

1 绪言
1.1 研究背景和意义
1.2 研究思路和内容
1.3 研究结论和创新点
2 文献综述
2.1 系统性风险的相关研究
2.2 跨市场风险溢出效应测度的相关研究
2.3 小结
3 理论分析
3.1 跨市场金融传染的一般性理论分析
3.2 不同“时频”下的跨市场风险传染的理论分析
3.3 不同类型风险交互传染的理论分析
3.4 小结
4 中国跨市场金融风险溢出效应实证研究（一）：基于“时频”的视角
4.1 研究设计
4.2 中国金融市场间“时频”视角下的静态溢出网络分析
4.3 中国金融市场间“时频”视角下的动态溢出网络分析
4.4 稳健性检验
4.5 研究结论与建议
5 中国跨市场金融风险溢出效应实证研究（二）：系统风险和异质风险的交互
5.1 研究设计
5.2 系统风险和异质风险的演变趋势分析
5.3 系统风险和异质风险溢出矩阵的刻画
5.4 系统风险和异质风险溢出的动态趋势分析
5.5 特殊时段风险溢出网络及阶段性“系统重要性金融市场”识别
5.6 稳健性检验
5.7 纳入房市的跨市场风险溢出效应进一步分析
5.8 结论与启示
6 我国跨市场金融风险溢出效应的影响因素研究
6.1 研究设计
6.2 影响因素的实证分析
6.3 结论与启示
7 进一步扩展研究：跨国跨市场金融风险溢出效应研究
7.1 研究设计
7.2 实证结果分析
7.3 结论与启示
8 研究结论和对策建议
8.1 实证研究结论
8.2 构建基于跨市场风险溢出效应的风险预警体系
8.3 缓释跨市场风险溢出效应的对策措施
参考文献