本书围绕金融风险管理与资产定价展开系统论述。第一章引言部分指出市场生态重构、风险管理范式变革、资产定价理论认知革命及方法论革新的现状。第二章进行文献综述，涵盖金融风险度量和管理、资产定价模型和机制的研究概述。 第三章聚焦金融风险度量和管理，阐述经典投资组合理论，分析各类金融风险的内涵、形成、传播、预测及防范，探讨风险度量与投资决策。第四章深入资产定价模型和机制，介绍资本资产定价模型、套利资产定价模型的应用场景，对实证资产定价模型进行比较分析，探讨高维阶矩资产定价模型，剖析资产定价机制和面临的困境。 第五章关注新兴市场，分别对绿色资产、数字资产、文化资产的金融风险和资产定价机制进行分析，揭示新兴市场在风险管理和资产定价方面面临的独特问题与挑战。

第1章 引言
1.市场生态的颠覆性重构
2.风险管理范式的失效与新生
3.资产定价理论的认知革命
4.方法论革新的十字路口
第2章 文献综述
1.金融风险度量和管理的研究概述
消费者决策理论
随机优势理论
均值-方差理论
均值-方差理论的改进
行为金融学对投资组合理论的影响
2.资产定价模型和机制研究
资产定价模型
对CAPM的批评
改进资产定价模型
第3章 金融风险度量和管理
1.经典投资组合理论
现代投资组合理论的基本假设
现代投资组合理论的核心内容
2.金融风险的种类和内涵
市场风险
信用风险
流动性风险
操作风险
法律与合规风险
系统性风险
3.金融风险形成和风险传播
风险孕育的微观机理
风险扩散的传导网络
风险演化的系统特征
4.金融风险预测和防范
交换方差和风险不对称性
连续风险和非连续风险
金融风险的防范
5.金融风险度量和投资决策
第4章 资产定价模型和机制
1.资本资产定价模型的应用场景
风险定价的基准
企业决策
制度设计
理论边界的拓展
2.套利资产定价模型的应用场景
多因子定价
跨市场套利
风险管理
金融工程
理论拓展
3.实证资产定价模型比较分析
实证资产定价模型的局限性
因子模型膨胀
非线性重构
实证方法论的变革
实证定价模型的未来发展
4.高维阶矩资产定价模型分析
金融风险的维度
高阶矩模型
市场异象中的高阶矩
风险管理
理论前沿与未来挑战
5.资产定价机制分析
信息传递与价格发现
风险定价的动态平衡
金融资产的流动性
资产定价的理性困境
资产定价的技术重构
全球化经济环境中的资产定价
6.金融资产定价的困境
理论模型的困境
市场现实情况的复杂性
技术革命的冲击
全球化环境下的定价难题
第5章 新兴市场的风险管理和资产定价
1.绿色资产的金融风险分析
政策锚点的脆弱性
技术路径的陷阱
环境效益的测算难题
市场深度的结构性缺陷
气候模型与转型路径的认知风险
漂绿风险与信任危机
2.绿色资产的资产定价机制分析
政策驱动的定价
技术的不确定性
环境效益的金融转化机制
市场结构的制度性摩擦
数据与技术重构定价
3.数字资产的金融风险分析
技术原生的风险因素
算法支配的市场失序
监管真空与制度套利
金融基础设施的脆弱性
市场心理与群体非理性
系统性风险的跨界传导
4.数字资产的资产定价机制分析
技术协议的价值
市场微观结构的算法革命
代币经济学的博弈均衡
监管套利与制度博弈
行为金融的链上映射
跨维定价的未来挑战
5.文化资产的金融风险分析
价值评估的认知困境
流动性陷阱与市场畸形
法律与伦理的灰色地带
技术赋能的双刃剑
系统性风险的跨界传染