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推荐序
前言 我们为什么需要多资产多策略
第一部分 何为多资产多策略投资
第一章 多资产多策略投资
第一节 何为多资产多策略投资
第二节 多资产多策略投资的优势
第二章 量化策略与因子投资策略
第一节 量化策略与因子树分析策略
第二节 因子树模型如何在股票市场中运用
第三节 因子树模型如何在债券市场中运用
第四节 因子树模型如何在商品市场中运用
第三章 全球宏观、市场中性及事件驱动策略
第一节 全球宏观策略
第二节 市场中性策略
第三节 事件驱动策略
第四章 日历交易策略
第一节 日历交易策略构建
第二节 如何通过日历交易策略盈利
第三节 日历交易策略风险点在哪里
第四节 日历交易策略案例分析
第二部分 多资产多策略投资实战
第五章 商品投资策略——以黄金投资为例
第一节 黄金的本质什么
第二节 影响黄金价格的逻辑是什么
第三节 国内投资黄金基金的方式
第四节 国际上的黄金ETF市场简要分析
第六章 信用投资策略——以高收益债投资为例
第一节 高收益债的投资标准及风险之问
第二节 高收益债投资策略三问
第三节 高收益债择时之问
第七章 利率债投资策略——以量化及高频交易为例
第一节 基于技术分析的交易策略
第二节 基于微观结构的交易策略
第三节 债券量化交易策略
第四节 固收量化展望
第八章 外汇投资策略——以货币套利交易为例
第一节 货币套利及发展
第二节 影响货币套利交易的因素和逻辑
第三节 如何通过日元看货币套利未来的趋势
第九章 海外固收投资策略——以美债投资框架为例
第一节 影响美债收益率的核心因素
第二节 影响美债收益率的卫星因素
第三节 影响美债收益率的边缘因素
第四节 我国QDII制度及投资
第十章 宽基指数投资策略——以中证500指数为例
第一节 宽基指数投资的逻辑框架
第二节 中证500指数投资价值分析框架
第三节 中证500指数走势及逻辑
第四节 中证500指数的投资策略
第十一章 期权投资策略——以雪球产品为例
第一节 雪球产品有什么特点
第二节 雪球策略如何运作
第三节 雪球策略案例分析
第三部分 多资产多策略投资组合管理技巧
第十二章 多资产多策略投资实战中的择时问题
第一节 市场择时涉及什么
第二节 市场择时有什么局限性
第三节 如何稳定地进行市场择时
第十三章 胜率赔率的矩阵分析框架及案例
第一节 胜率赔率的矩阵分析框架
第二节 胜率赔率矩阵分析框架的案例分析
第三节 如何避免胜率赔率的投资陷阱
第十四章 多资产多策略投资中的仓位管理
第一节 分批建仓与流动性
第二节 如何动态调整仓位
第三节 如何设置止盈点和止损点
第十五章 如何进行多资产多策略投资组合再平衡
第一节 为什么要进行投资组合的再平衡
第二节 四种常见的再平衡方法
第三节 如何进行战术性资产配置调整
第四节 如何在风险预算法下进行资产配置平衡
第五节 如何在目标日期策略下进行投资组合再平衡
第六节 投资组合调整中的因子策略
第四部分 多资产多策略投资中的风险管理及业绩归因
第十六章 基于组合收益和风险的多资产多策略选择
第一节 基于资产选择的配合
第二节 基于择时策略的组合配合
第三节 基于组合投资目标的配合
第四节 基于风险目标的多资产多策略配合
第十七章 如何识别、防范尾部风险
第一节 何为多资产多策略投资中的尾部风险
第二节 全球宏观投资尾部风险案例
第三节 规避尾部风险的五大核心策略
第十八章 投资绩效评估
第一节 绩效评估的指标与方法
第二节 基准比较与归因分析
第三节 固收类基金业绩归因案例分析
第四节 长期与短期绩效的平衡
第五节 绩效评估的误区与改进
结语
参考文献
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