本书以中央“统筹发展和安全”为战略指引，系统研究外汇、股票、债券市场间的跨市场风险传染机制。本书通过构建涵盖地缘政治、环境气候、科技创新等多维度的外部冲击指标体系，并运用R藤Copula模型、复杂网络、传染病模型展开多维度实证，揭示不同冲击下风险传染的动态路径与网络结构。研究旨在为防范系统性金融风险、维护经济安全提供理论支撑，对我国的金融稳定和经济安全以及社会经济未来的持续健康稳定发展具有重大的现实意义和战略意义，对落实党中央“守住不发生系统性风险底线”的战略部署具有重要实践价值。

第一章 绪论
第一节 研究背景与研究意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 研究内容与创新点
一、研究内容
二、主要创新点
第二章 相关研究综述
第一节 相关概念界定
一、外部冲击的定义
二、金融市场联动的定义
三、金融风险传染的定义
第二节 外部冲击效应概述
一、外部冲击的影响
二、外部冲击的传导渠道
第三节 跨市场联动概述
一、跨市场联动机理
二、跨市场联动效应
第四节 金融风险跨市场传染概述
一、金融风险跨市场传染渠道
二、金融风险跨市场传染效应
第五节 研究述评
第三章 理论基础
第一节 跨市场联动理论
一、汇市与股市
二、汇市与债市
三、股市与债市
第二节 金融危机理论
一、货币危机理论
二、银行危机理论
三、外债危机理论
第三节 基于传播渠道的金融风险传染理论
一、资本流动渠道
二、情绪传染渠道
三、信息传播渠道
第四章 外部冲击指标体系的构建
第一节 外部冲击的界定
第二节 外部冲击指标体系的构建
一、指标体系构建的原则
二、外部冲击指标的选取
第三节 外部冲击指数的计算
第四节 其他指标体系构建
第五章 基于藤Copula模型的金融市场风险传染分析
第一节 引言
第二节 Copula模型的基本理论
一、GARCH模型介绍
二、Copula模型的定义
三、常用的Copula函数
四、藤Copula函数
第三节 实证分析
一、数据选取与预处理
二、基于总外部冲击
三、基于国内外经济与政策冲击
四、基于国际金融市场冲击
五、基于国内外金融政策冲击
六、基于地缘政治冲击
七、基于环境与气候冲击
八、基于科技创新冲击
第四节 本章小结
第六章 基于复杂网络模型的金融市场风险传染分析
第一节 复杂网络基本知识
一、网络的概念与发展
二、复杂网络的统计特征
三、复杂网络的基本类型
第二节 金融风险的复杂网络构建和拓扑结构分析
一、构建外部冲击下不同传染渠道的金融市场风险传染网络
二、基于风险传染网络的拓扑结构分析
第三节 本章小结
第七章 基于复杂网络传染病模型的金融市场风险传染分析
第一节 传染病模型简介
第二节 传染病模型原理
一、SI模型
二、SIS模型
三、SIR模型
四、SIRS模型
五、SEIR模型
六、SEIRS模型
第三节 金融风险的传染病模型仿真分析
一、SI模型仿真分析
二、SIS模型仿真分析
三、SIR模型仿真分析
四、SIRS模型仿真分析
五、SEIR模型仿真分析
六、SEIRS模型仿真分析
第四节 本章小结
第八章 结论与政策建议
第一节 主要结论
第二节 相关政策建议
一、强化资本流动与信息传播的立体化监管体系
二、构建股市“稳定器”与跨市场联防机制
三、优化金融网络韧性建设的制度设计
四、创新政策干预的数字化工具箱
五、强化法治保障与跨境监管协作
参考文献