从客观实际出发，在“前景理论”和“信息不对称理论”前提下，机构投资者的行为同样具有有限理性特征。本书以此为理论假设对机构投资者的有限理性行为进行了多维的测度与现状分析，并从“企业-市场-政策”的关系角度进行了实证研究，使用2006-2020年中国资本市场中的大量数据，通过网络系统的构建、测度和LSV模型得到了多个层次的数据，包括面板数据、时间序列数据、买入与卖出同价行为数据，从而运用线性回归、非线性回归、向量自回归、因果效应等统计模型进行经验研究，由此得到一系列有价值的结论。

第1章 绪论
1.1 选题背景和研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 企业决策中的机构投资者有限理性行为
1.2.2 资本市场中的机构投资者有限理性行为
1.2.3 政策监管下的机构投资者有限理性行为
1.2.4 文献述评与启示
1.3 研究目标、方法与研究路线
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究方法
1.3.3 研究路线
1.4 本章小结
第2章 理论梳理与机制分析
2.1 相关概念
2.1.1 机构投资者
2.1.2 有限理性行为
2.2 理论基础
2.2.1 前景理论
2.2.2 信息不对称理论
2.2.3 基础理论适用性
2.2.4 机构投资者有限理性行为定义
2.3 机构投资者有限理性行为研究视角
2.3.1 企业外部股东——纾困企业融资
2.3.2 市场参与主体——引领市场投资
2.3.3 政策监管对象——归属政府规制
2.4 机构投资者有限理性行为与“企业-市场-政策”的具体机制
2.4.1 机构投资者有限理性行为对企业持有策略的影响
2.4.2 机构投资者有限理性行为对市场波动性的影响
2.4.3 机构投资者有限理性行为与监管政策的因果效应
2.5 本章小结
第3章 机构投资者有限理性行为现状分析与多维测度
3.1 机构投资者现状分析
3.1.1 发展阶段
3.1.2 构成结构
3.1.3 行为特征
3.2 行为网络构建与分析
3.2.1 网络系统构建
3.2.2 社会网络分析
3.3 机构投资者有限理性行为多维测度
3.3.1 网络遍历与聚类
3.3.2 密度熵与结构熵
3.3.3 同侪行为测度
3.4 本章小结
第4章 机构投资者有限理性行为与企业
4.1 企业变量、模型构建与数据来源
4.1.1 企业战略风险
4.1.2 模型构建
4.1.3 数据来源与模型适用性检验
4.2 回归结果与分析
4.2.1 基准回归
4.2.2 企业产权异质分析
4.2.3 企业战略维度异质分析
4.2.4 市场环境异质分析
4.3 稳健性检验
4.3.1 因变量测度调整
4.3.2 自变量测度调整
4.3.3 网络阈值调整
4.4 企业价值创造——创新战略举例
4.4.1 机构投资者与企业创新
4.4.2 非线性关系的初步研究
4.4.3 门限回归区制分析
4.4.4 滞后算子的区制检验
4.4.5 情绪传导与遮掩效应
4.5 本章小结
第5章 机构投资者有限理性行为与市场
5.1 市场变量、模型构建与数据来源
5.1.1 市场变量
5.1.2 模型构建
5.1.3 数据来源
5.2 模型适用性检验
5.2.1 平稳性检验
5.2.2 模型滞后期
5.2.3 抽样设置
5.3 实验结果与分析
5.2.1 时变随机波动性分析
5.2.2 时变脉冲响应分析
5.2.3 联动脉冲响应分析
5.4 本章小结
第6章 机构投资者有限理性行为与政策
6.1 模型构建与数据来源
6.1.1 模型构建
6.1.2 数据来源
6.2 回归结果与分析
6.2.1 相关性分析
6.2.2 组间差异分析
6.2.3 双重差分基准回归
6.3 稳健性检验
6.3.1 扩容窗口期检验
6.3.2 平行性检验
6.3.3 倾向得分匹配检验
6.3.4 排除IPO当年影响
6.4 进一步研究
6.4.1 持股动机的收益分析
6.4.2 持股动机的换手率分析
6.5 本章小结
第7章 结论与建议
7.1 基本结论
7.2 相关建议
7.2.1 机构启示
7.2.2 政策建议
7.3 研究展望
参考文献