围绕研究主题“沪港股市波动的关联性研究”，本书研究内容主要涉及沪港股市波动的测度、波动溢出的线性和非线性度量，以及基于两市波动关联性测度结果的对冲和投资组合策略，对沪港股市波动有较全面较深入的研究。 本书研究涉及的主要内容和问题包括：沪港股市波动的测度及其统计概述、沪港股市之间的波动溢出是否存在及其方向性如何的识别、沪港股市之间的波动溢出大小的测度、沪港股市行业层面的波动溢出大小测度，以及沪港股市波动关联性测度结果的应用（包括波动溢出指标对沪市波动的预测表现和基于波动关联度的对冲和投资组合策略优化）。