本书围绕商业银行信用风险展开研究，旨在优化信用风险评价体系并提出管理建议。首先阐述研究背景与意义，指出改良不良贷款率指标的重要性。结合贷款迁徙率构建处置前不良贷款率，通过理论和实证研究验证其作为信用风险评价指标的可行性与必要性。从单个指标和指标体系角度，分别用处置前、后不良贷款率与银行倒闭风险、效率进行回归及评价比较，结果表明处置前不良贷款率优势明显。进一步探究其影响因子，发现与银行规模、成本收入比等相关。最后从监管单位和商业银行层面提出信用风险管理建议，监管单位应完善信息披露和内部评价体系，结合经济形势监管；商业银行要完善管理体制，重视信用文化和人才队伍建设，以加强信用风险管理。

第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
1.2.2 国外研究现状
1.2.3 文献评述
1.3 主要研究问题和研究目的
1.4 本书创新点与不足点
1.4.1 研究创新点
1.4.2 研究不足点
1.5 研究内容、方法及技术路线
1.5.1 研究内容
1.5.2 研究方法
1.5.3 技术路线
第2章 商业银行信用风险一般理论分析
2.1 银行信用风险基本理论
2.1.1 银行信用风险内涵
2.1.2 银行信用风险特征
2.1.3 银行信用风险成因及其影响
2.2 我国银行信用风险现状分析
2.2.1 不良贷款额和不良贷款率“双增”
2.2.2 商业银行贷款在行业内高度集中
2.2.3 信贷潜在风险不断加大
2.3 银行信用风险评价指标体系
2.3.1 商业银行风险监管核心指标
2.3.2 CAMELS骆驼评级体系
2.3.3 各信用评级公司评价体系
2.3.4 信用风险评价指标归纳
第3章 信用风险评价指标创新
3.1 贷款迁徙率
3.2 商业银行不良贷款的处置方式
3.2.1 传统不良贷款的处置方式
3.2.2 非常规不良贷款处置方式
3.3 处置前不良贷款率的计算
3.4 处置前不良贷款率的特点
3.4.1 非公开性
3.4.2 全面性
3.4.3 波动性
3.4.4 直观性
3.4.5 严格性
3.5 处置前与后不良贷款率的数值比较
第4章 基于倒闭风险视角的创新指标信用风险评价有效性研究
4.1 引言
4.2 理论基础及研究假说
4.3 研究设计
4.3.1 数据来源
4.3.2 变量界定和模型设定
4.4 描述性统计
4.5 实证结果与分析
4.6 稳健性检验
4.7 本章小结
第5章 基于效率视角的创新指标信用风险评价有效性研究
5.1 理论分析
5.1.1 商业银行效率的含义
5.1.2 商业银行效率的分类
5.1.3 X效率测算方法的确定
5.1.4 投入产出指标的确定
5.1.5 银行效率测算结果
5.2 理论基础及研究假说
5.2.1 运气不佳假设
5.2.2 不良管理假设
5.2.3 道德风险假设
5.3 研究设计
5.3.1 数据来源
5.3.2 变量界定和模型设定
5.4 描述性统计
5.5 实证结果与分析
5.6 稳健性检验
5.7 本章小结
第6章 基于指标体系视角的创新指标信用风险评价有效性研究
6.1 熵权-TOPSIS法
6.1.1 TOPSIS法
6.1.2 计算权重——熵权
6.2 数据来源与指标赋权
6.2.1 数据来源
6.2.2 指标赋权
6.3 信用风险评价
6.4 本章小结
第7章 创新指标影响因子研究
7.1 背景分析
7.2 理论基础和研究假说
7.3 研究设计
7.3.1 数据来源
7.3.2 变量界定和模型设定
7.4 描述性统计
7.5 实证结果与分析
7.6 稳健性检验
7.6.1 稳健性检验——固定效应模型
7.6.2 稳健性检验——动态面板模型
7.7 本章小结
第8章 我国银行信用风险管理的建议
8.1 监管单位进行信用风险监管的建议
8.1.1 完善商业银行信息披露制度
8.1.2 完善银行信用风险内部评价体系
8.1.3 结合当前经济形势对银行信用风险进行监管
8.2 商业银行进行信用风险管理的建议
8.2.1 完善信用风险管理体制
8.2.2 重视内部信用文化建设
8.2.3 加强人才队伍建设
8.3 本章小结
参考文献