王梦函，经济学博士，贵州大学经济学院副教授、硕士生导师。主持省部级等各类课题7项，在Energy Economics、Finance Research Letters、Managerial and Decision Economics等国际知名期刊发表多篇论文。以独立指导或第一指导老师身份指导学生参加研究生企业管理创新大赛、全国高校商业精英挑战赛等教育部榜单赛事，获得国家级奖项3项。

股指成份股调整是我国资本市场一项重要的制度安排，也是一种重要的市场机制。本研究使用2009年至2018年中国沪深A股上市的实体企业为初始研究样本，基于沪深300指数成份股调整规则，首先检验了成份股调整对企业金融资产配置的影响。在此基础上，从企业的不同属性特征出发探讨了成份股调整影响企业金融资产配置的异质性因果效果。其后，又进一步论证了成份股调整对不同类型的金融资产配置的影响以及异质性影响。最后，从多个角度出发探讨了成份股调整影响企业金融资产配置的路径机制。

第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究内容与意义
1.3 研究思路、技术路线与方法
1.4 主要创新
第2章 理论基础与文献综述
2.1 理论基础
2.2 股指成份股调整的文献综述
2.3 企业金融资产配置的文献综述
2.4 本章小结
第3章 制度背景与企业金融资产配置现状
3.1 制度背景
3.2 企业金融资产配置的基本情况
3.3 本章小结
第4章 股指成份股调整对企业金融资产配置的影响
4.1 理论分析与研究假设
4.2 断点回归方法的发展与演变
4.3 断点设计与模型设定
4.4 股指成份股调整与企业金融资产配置
4.5 异质性因果效果分析
4.6 本章小结
第5章 股指成份股调整对不同类型金融资产配置的影响
5.1 理论分析与研究假设
5.2 研究设计
5.3 股指成份股调整影响短期金融资产配置的实证检验
5.4 股指成份股调整影响长期金融资产配置的实证检验
5.5 异质性因果效果分析
5.6 本章小结
第6章 股指成份股调整影响企业金融资产配置的机制
6.1 理论分析与研究假设
6.2 研究设计
6.3 实证检验结果分析
6.4 本章小结
第7章 结论、启示与展望
7.1 研究结论
7.2 研究启示
7.3 研究不足与展望
附录1 入选沪深300指数成份股对金融资产配置的影响
附录2 入选沪深300指数成份股对短期金融资产配置的影响
附录3 入选沪深300指数成份股对长期金融资产配置的影响
附录4 入选沪深300指数成份股对各分项金融资产配置的影响
附录5 入选沪深300指数成份股对企业研发支出的影响
参考文献