本书聚焦于复杂金融系统价格预测，运用金融物理与贝叶斯方法展开研究。 首先在绪论部分阐述研究问题、意义、动态、思路及方案。接着介绍金融系统价格预测基础理论，包括有效市场假说、混沌市场理论和协同市场假说。然后详细讲解金融物理与贝叶斯方法，并分别探讨随机动力学方程和随机波动模型中的贝叶斯应用。 书中还以原油价格和我国股市价格为例，运用贝叶斯结合极大似然法、似然函数方法进行动态预测研究，同时对金融市场进行动态预测和流动性评估，涉及损失函数、预测能力检验等多种方法。 最后得出研究结论，提出启示与建议，并对未来研究进行展望，为复杂金融系统价格预测提供了理论支持与实践参考。

第一章 绪论
第一节 研究问题与意义
第二节 研究动态概述
第三节 研究思路、科学意义与应用前景
第四节 研究方案
第二章 金融系统价格预测基础理论
第一节 有效市场假说
第二节 混沌市场理论
第三节 协同市场假说
第三章 金融物理与贝叶斯方法
第一节 金融物理学基础
第二节 贝叶斯方法
第四章 随机动力学方程的贝叶斯
第一节 随机动力学简介
第二节 福克尔-普朗克（Fokker-Planck）方程
第三节 随机动力学方程中的贝叶斯方法
第五章 随机波动模型的贝叶斯
第一节 平均限时崩盘率
第二节 赫斯顿（Heston）随机波动率模型
第三节 基于逃逸模型的股票价格限时平均崩溃率模型
第六章 基于贝叶斯和极大似然法的原油价格动态预测研究
第一节 极大似然估计法
第二节 信息熵预测分析
第三节 原油价格预测分析
第四节 稳定性比较
第七章 基于贝叶斯和似然函数方法对我国股市价格波动预测研究
第一节 似然函数方法
第二节 沪深300指数预测比较分析
第三节 预测结果与检验
第八章 基于金融物理与贝叶斯方法的金融市场动态预测和流动性评估研究
第一节 损失函数
第二节 优越预测能力检验
第三节 赤池和贝叶斯信息准则方法
第四节 似然估计和贝叶斯估计的动态预测方法
第五节 动态预测性能测试
第九章 结论、建议与展望
第一节 研究结论
第二节 启示与建议
第三节 未来展望
参考文献