第一章 导论
第一节 选题背景与意义
一、投资者是否可以根据货币政策的变化优化其资产结构
二、货币政策是否会导致股价剧烈波动
三、货币政策的股票价格传导机制在我国存在吗
四、货币政策是否应该对资产价格进行反应
第二节 国内外研究现状
一、货币供应量变动影响股票价格的经验研究
二、货币政策宣告对股票价格的影响
三、利率变动对股票价格的影响
四、小结
第三节 研究思路与研究方法
一、研究思路
二、研究方法
第四节 结构安排、创新之处及需要进一步研究的问题
一、结构安排
二、创新之处
三、需要进一步研究的问题
第二章 货币政策影响股票价格的相关理论及模型
第一节 货币政策影响股票价格的相关理论基础
一、古典货币数量论
二、现代货币主义
三、理性预期理论
四、有效市场假说
第二节 理论模型
一、效用函数中的货币模型
二、货币先行模型
三、交易成本模型
四、结构性宏观经济模型
第三章 货币政策的股票价格传导机制
第一节 货币政策传导机制的评估框架
一、结构模型实证分析
二、简化形式实证分析
三、两种模型的比较
第二节 货币政策的股票价格传导机制
一、托宾q效应
二、莫迪利安尼的财富效应理论
三、企业资产负债表效应
四、家庭资产负债表效应
五、通货膨胀效应
第四章 存款准备金率宣告对股票价格的影响
第一节 存款准备金制度概述
第二节 存款准备金率宣告对我国股票价格影响的事实特征
第三节 数据与方法
一、数据来源与处理
二、研究方法
第四节 实证结果分析
一、存款准备金率上调事件期内各行业的平均异常收益率与平均累积异常收益率
二、存款准备金率下调事件期内各行业的平均异常收益率与平均累积异常收益率
第五节 小结
第五章 贴现率对股票价格的影响
第一节 我国再贴现政策概述
一、再贴现政策及其原理
二、我国再贴现业务的发展
第二节 相关文献简述
第三节 数据与研究方法
一、数据来源及其处理
二、研究方法
第四节 实证分析
第五节 小结
第六章 公开市场操作对股票价格的影响
第一节 我国公开市场操作概述
第二节 公开市场操作影响股票价格的理论分析
一、封闭经济条件下公开市场操作对股票价格的影响
二、开放经济条件下公开市场操作对股票价格的影响
第三节 变量、数据与模型选择
一、变量选择与数据处理
二、模型选择
第四节 实证检验
一、变量的单位根检验
二、协整检验（cointegration test）
三、Granger因果关系检验（Granger causality test）
四、脉冲响应函数（Impulse Response of Function, IRF）
五、方差分解（variance decomposition）
第五节 小结
第七章 货币供应量对股票价格的影响
第一节 货币供应量影响股票价格的理论分析
第二节 数据与研究方法
一、变量与数据处理
二、研究方法
第三节 M0对股价指数影响的实证分析
一、Johansen协整检验
二、Granger因果关系检验
三、脉冲响应函数
四、方差分解
第四节 M0对股价指数影响的实证分析
一、Johansen协整检验
二、Granger因果关系检验
三、脉冲响应函数
四、方差分解
第五节 M0对股价指数影响的实证分析
一、Johansen协整检验
二、Granger因果关系检验
三、脉冲响应函数
四、方差分解
第六节 小结
第八章 开放经济条件下货币政策对股票价格的影响研究
第一节 引言
第二节 文献综述
第三节 数据与模型选择
一、变量选择与数据处理
二、结构式向量自回归模型建立及其识别
第四节 实证分析
一、单位根检验与模型选择
二、协整检验
三、脉冲响应函数分析
四、方差分解
第五节 实证结论及其含义
第九章 结论与展望
第一节 结论
第二节 研究展望
参考文献
后记
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