Python是一门以简洁和可读性著称的编程语言，它的易学性使其成为新手和专业人士的首选。Python提供了丰富的库和框架，广泛应用于数据科学、人工智能、Web开发等领域。无论你是初学者还是资深开发者，Python都能满足你的需求。 本书内容共6章，围绕期权和风险价值展开讲解，结合期权定价、期权风险、期权交易策略、期权延伸性应用、风险价值等主题阐述了Python的实践应用，帮助读者探寻金融大数据分析的新思路。 本书由资深的金融从业者编写，旨在引导读者掌握金融领域的Python编程技巧，适合金融领域和金融科技领域的从业者和高校师生学习参考，也适合对Python的金融应用感兴趣的读者阅读。

第1章 运用Python分析期权定价
1.1 A股期权市场简介
1.2 期权类型与到期收益
1.3 欧式期权定价——BSM模型
1.4 欧式期权定价——二叉树模型
1.5 美式期权定价
1.6 本章小结
1.7 拓展阅读
第2章 运用Python测度期权风险
2.1 期权的Delta
2.2 期权的Gamma
2.3 期权的Theta
2.4 期权的Vega
2.5 期权的Rho
2.6 期权的隐含波动率
2.7 本章小结
2.8 拓展阅读
第3章 运用Python构建期权交易策略
3.1 保本票据的合成策略
3.2 单一期权与单一基础资产的策略
3.3 价差交易策略
3.4 组合策略
3.5 本章小结
3.6 拓展阅读
第4章 运用Python分析奇异期权
4.1 缺口期权
4.2 选择人期权
4.3 回望期权
4.4 亚式期权
4.5 障碍期权
4.6 永续美式期权
4.7 本章小结
4.8 拓展阅读
第5章 运用Python分析期权延伸性应用
5.1 测度企业的违约风险——默顿模型
5.2 可转换债券
5.3 期货期权
5.4 利率期权
5.5 本章小结
5.6 拓展阅读
第6章 运用Python测度风险价值
6.1 风险价值概述
6.2 方差-协方差法
6.3 历史模拟法
6.4 蒙特卡罗模拟法
6.5 回溯检验、压力测试以及压力风险价值
6.6 预期损失
6.7 信用风险价值
6.8 本章小结
6.9 拓展阅读