全书围绕证券公司信用风险管理实务，从论述与剖析信用风险管理背景开始，围绕信用风险管理过程的核心、重点、难点，穿插国内外重大风险案例，实现了理论与实操的结合，由浅入深介绍了信用风险管理的历史、信用风险管理的现状，并展望了新技术、新环境对信用风险管理带来的机遇与挑战。 本书涵盖信用风险管理的全生命周期——事前管理、事中管理、事后管理，包括尽职调查、风险计量、风险评估、风险监测、风险报告、风险应对、风险处置等多项管理环节，结合证券公司的核心业务，介绍这些管理过程在各个业务中如何体现其风险管控的价值。

第一章 证券公司全面风险管理体系
第一节 证券公司全面风险管理外部要求
第二节 证券公司全面风险管理发展现状
一、制度体系
二、组织架构
三、信息系统
四、风险指标
五、人才队伍
六、风险应对
第三节 国外投行风险管理现状
一、巴塞尔委员会介绍
二、巴塞尔协议发展历程
第二章 证券公司信用风险管理体系
第一节 信用风险管理发展历程
一、信用风险成因分析
二、证券公司信用风险管理主要内容
三、信用风险管理发展重要事件以及发展历程
四、国外国际投行信用风险管理经验
第二节 信用风险管理现状与挑战
一、信用风险管理的重要性
二、证券公司信用风险管理现状
三、证券公司信用风险管理面临的挑战
第三章 证券公司业务风险介绍
第一节 融资类业务
一、融资类业务定义
二、融资类业务的开展过程和发展变化
三、融资类业务的主要风险点和控制措施
第二节 债券投资交易业务
一、债券投资交易类型
二、我国债券投资交易发展历程与业务规则
三、债券投资交易业务风险点与控制措施
第三节 场外衍生品业务
一、衍生品业务定义及分类
二、场外衍生品业务的发展历程与业务规则
三、场外衍生品业务的风险与控制措施
第四节 非标准化债权资产投资业务
一、非标准化债权资产的定义
二、非标准化债权业务在我国的发展历程及监管变化
三、非标准化债权资产投资业务主要风险点与控制措施
第五节 涉及信用风险的非自有资金出资业务
一、资产管理业务
二、投资银行业务
第四章 信用风险管理的主要过程
第一节 事前管理与控制
一、尽职调查管理
二、内部评级管理
三、限额管理
第二节 信用风险事中管理
一、信用风险监测
二、信用风险报告
三、信用风险应对
第三节 信用风险处置
一、自主协商
二、司法诉讼
第四节 信用风险管理案例
一、融资类业务风险案例
二、债券投资业务风险案例
三、场外衍生品风险案例
四、非标准化债权投资业务风险案例
五、债券销售业务风险案例
第五章 信用风险管理的主要工具及应用
第一节 信用风险模型及应用
一、内部评级计量理论与应用
二、PD、EAD、LGD
三、预期损失、非预期损失
四、RAROC、EVA
第二节 授信管理与应用
一、授信管理基础
二、同一客户管理
三、授信管理框架与流程
第三节 压力测试管理与应用
一、压力测试的发展历程及必要性
二、证券公司压力测试介绍
三、信用风险压力测试管理与计量
第四节 数据治理与数据质量管理
一、建设目标与建设原则
二、建设风险数据中台
第六章 信用风险管理展望
第一节 管理难点和挑战
一、信息爆炸时代带来的挑战
二、黑天鹅和灰犀牛挑战频发
三、风险演变趋势及新周期下的风险防范
第二节 未来展望
一、新科技态势
二、新科技的应用