本书通过深入地探究银行业（包括中国、美国和欧洲银行业）的几个重要研究问题，来展示非参数方法在商业银行的实证应用，特别是聚焦于银行业的技术效率、全要素生产率、影子价格、规模经济等重要的研究问题。本书采用的主要非参数方法包括非参数前沿方法（nonparametric frontier methods）和非参数、局部线性方法（nonparametric，local linear methods）。本书主要关注这两种非参数方法在商业银行研究中的实证应用。编者将用非参数前沿方法来探究中国银行业在2008年全球金融危机之前、之中和之后的表现。此外，编者将用非参数、局部线性方法来估计美国银行业权益的影子价格，进而探究美国银行业“大而不倒”的实证证据，最后用非参数、局部线性方法估计欧洲银行业的成本、收入和利润的规模报酬率，以求进一步解释欧洲银行业资产规模不断增大的事实。

1 金融危机期间我国商业银行的效率与生产力演变
1.1 引言
1.2 中国银行业背景介绍
1.3 模型设定和估计方法
1.4 数据和变量设定
1.5 实证结果
1.6 结论
1.7 附录：额外的结果
2 银行“大而不倒”：来自权益的影子价格的证据
2.1 引言
2.2 经济理论框架
2.3 计量模型
2.4 数据和变量
2.5 实证结果
2.6 结论
2.7 附录1：影子价格公式推导
2.8 附录2：超越对数设定的检验
3 银行的规模报酬率：来自非参数局部线性方法的新结果
3.1 引言
3.2 数据和变量设定
3.3 模型
3.4 估计和推断
3.5 实证结果
3.6 结论
3.7 附录：额外的结果
主要参考文献
索引
后记