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书       名 :
著       者 :
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文献来源:
出版时间 :
股票网络结构与市场收益风险相关性研究
0.00     定价 ¥ 58.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787201195629
  • 作      者:
    作者:庄霄威//李晓青|责编:陈烨
  • 出 版 社 :
    天津人民出版社
  • 出版日期:
    2023-07-01
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作者简介

庄霄威:毕业于东北大学,经济学博士学位,目前就职于沈阳工业大学经济学院,主要研究方向为金融市场复杂性和金融风险管理。

李晓青:毕业于东北大学,获得经济学博士学位,目前就职于沈阳工业大学经济学院,主要研究方向为金融风险管理。


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内容介绍
本书以股票网络拓扑结构为主线,围绕网络拓扑结构与市场收益及风险关系展开研究,揭示了股票网络拓扑结构与收益长记忆性特征及风险的关系。从应用案例角度,探讨了基金业绩与网络拓扑结构、重仓持股比例的关系,可为优化投资组合策略提供参考依据。
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目录

目 录

第1章 绪 论 1

1.1 研究背景与研究问题 1

1.2 研究目的与研究意义 4

1.3 研究内容与结构安排 6

1.4 研究方法与技术路线 9

1.5 创新性工作说明 10

第2章 文献综述 12

2.1 文献检索情况 12

2.2 复杂网络理论研究 14

2.3 复杂网络在股票市场的应用研究 15

2.4 复杂网络在基金市场的应用研究 23

2.5 文献述评 27

第3章 复杂网络理论与方法 30

3.1 复杂网络的发展历程 30

3.2 复杂网络的基本网络模型 32

3.3 复杂网络的拓扑结构 37

3.4 复杂网络节点的拓扑性 41

3.5 股票市场复杂网络构建方法 43

第4章 我国股市复杂网络拓扑结构与市场收益长记忆性 48

4.1 问题的提出 48

4.2 数据选取 51

4.3 静态股票网络拓扑结构分析 51

4.4 动态股票网络拓扑结构分析 59

4.5 网络拓扑结构与收益长记忆性及交叉相关性 63

4.6 本章小结 84

第5章 我国股市股指极端波动时期复杂网络拓扑结构与市场
风险 86

5.1 问题的提出 86

5.2 数据选取 88

5.3 样本周期划分 89

5.4 外因引起股指极端波动时期静态网络拓扑结构变化 90

5.5 内因引起股指极端波动时期静态网络拓扑结构变化 100

5.6 股指极端波动时期动态网络拓扑结构与市场风险变化 110

5.7 本章小结 121

第6章 基于复杂网络拓扑结构的投资组合优化 123

6.1 问题的提出 123

6.2 数据选取 125

6.3 不同基金网络拓扑结构差异性 126

6.4 基金网络拓扑结构与基金收益和风险相关性 134

6.5 基金网络节点中心性、重仓比例与基金业绩相关性 142

6.6 本章小结 157

第7章 结论与展望 158

7.1 研究结论 158

7.2 主要贡献 159

7.3 研究局限与展望 160

 

附 录 162

参考文献 166

致 谢 186

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