本书基于前期学者的重要研究进展，着重探索不确定环境下投资组合模型优化及其效率评价方法，试图为投资决策分析建立一种新的分析框架。在内容上，本书分别采用区间数、模糊数和最优化方法等数学工具对证券投资组合选择问题进行了系统深入的研究，构建了若干有实践价值的不确定环境下投资组合优化模型，通过改进目标函数及约束条件的优化方法进行求解，并且采用中国证券市场的数据给出了应用实例。其次，针对不确定环境下的投资组合模型，提出了区间DEA的投资组合效率评价模型及模糊投资组合的效率评价模型一般形式。最后，在总结全书内容的基础上，通过实际应用验证了本书效率评价模型的有效性和实用性，提出了不确定环境下有利于投资者的决策建议。 本书可供从事金融数学、金融工程和金融管理研究的科研人员，从事实际投资决策的专业人员以及有关专业的高等院校师生阅读参考。

第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究内容、研究方法与技术路线
第2章 理论基础及文献综述
2.1 证券投资组合的基本理论
2.2 不确定数相关理论
2.3 效率评价DEA理论
2.4 不确定性证券投资组合模型及效率评价研究综述
第3章 基于区间数的多目标证券投资组合模型
3.1 基于区间数的多目标证券投资组合模型的构建
3.2 求解区间数的多目标证券投资组合模型
3.3 应用分析
3.4 本章小结
第4章 改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型
4.1 含交易成本的区间二次规划模型构造及其求解
4.2 数值应用
4.3 本章小结
第5章 基于证券投资组合广义区间二次规划的数值解及实际应用
5.1 含流动性的证券投资组合的广义区间二次规划模型
5.2 证券投资组合的广义区间二次规划模型的求解
5.3 数值投资应用
5.4 本章小结
第6章 证券投资组合模糊二次规划模型
6.1 预备知识
6.2 模型建立及求解
6.3 数值算例
6.4 本章小结
第7章 基于区间DEA的投资组合的效率评价及实际应用
7.1 证券投资组合效率评价模型
7.2 基于区间DEA的投资组合效率评价模型
7.3 实例分析
7.4 本章小结
第8章 基于DEA的模糊投资组合的效率评价及实际应用
8.1 模糊证券投资组合效率定义
8.2 模糊投资组合效率评价模型的一般形式
8.3 实证分析
8.4 本章小结
第9章 结论及研究展望
参考文献
附录1 第3章10只股票每月收益率
附录2 第3章10只股票每月收益率区间计算分布表及图
附录3 第3章10只股票每月换手率区间计算分布表及图
附录4 第3章理想点法和线性加权和法模型代码
附录5 第4章基于改进区间可接受度及可能度的模型代码
附录6 第5章基于广义区间二次规划数值解代码
附录7 第6章模糊二次规划代码
附录8 第7章23只股票不同时段的效率值
附录9 第7章5只股票10种组合在不同时段的效率值
附录10 第7章10种组合下5只股票不同时段的最优组合比例
附录11 第7章23只股票区间收益及风险代码
附录12 第7章基于区间DEA模型求23只股票不同模式下区间效率代码
附录13 第8章基于DEA模糊投资组合效率评价代码