第一章 引言
第一节 研究背景与研究意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 主要内容与结构安排
一、研究目标
二、研究假说
三、主要内容
第三节 拟解决的关键问题、可能存在的创新之处和不足
一、拟解决的关键问题
二、可能存在的创新之处
三、可能存在的问题与不足
第二章 文献综述
第一节 概念与范畴
一、金融深化
二、房产价格
三、经常账户失衡
四、开放经济动态随机一般均衡模型
五、相关计量模型
第二节 相关理论沿革
一、金融深化理论沿革综述
二、资产价格理论沿革综述
三、经常账户失衡理论沿革综述
第三节 文献述评
一、金融深化与房产价格相关研究评述
二、金融深化与经常账户余额相关研究评述
三、房产价格与宏观经济波动相关研究评述
第三章 金融深化、房产价格与经常账户余额——基于NOEM-DSGE模型的分析
第一节 开放经济动态随机一般均衡模型
第二节 模型参数的确定
一、参数校准
二、参数估计
第三节 数值模拟分析
一、脉冲响应分析
二、方差分解分析
三、乘数效应分析
四、社会福利损失分析
本章小结
第四章 不同区制下金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系分析
第一节 MS-VAR模型说明
第二节 变量选择、样本选择与数据来源
一、变量选择
二、样本选择与数据来源
第三节 分区制下金融深化水平(FD1)、房产价格与经常账户余额的动态关系分析
一、平稳性检验与模型设定
二、模型估计结果与区制属性分析
三、广义脉冲响应函数分析与模型稳健性检验
第四节 分区制下金融深化水平(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关系分析
一、平稳性检验与模型设定
二、模型估计结果与区制属性分析
三、广义脉冲响应函数分析与模型稳健性检验
本章小结
第五章 金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征分析
第一节 TVP-SV-VAR模型说明
第二节 金融深化(FDl)、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征检验
一、模型设定与估计结果分析
二、时变参数脉冲响应分析
三、初步结论
第三节 金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征检验
一、模型设定与估计结果分析
二、时变参数脉冲响应分析
三、初步结论
本章小结
第六章 金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
第一节 贝叶斯DCC-GARCH模型说明
第二节 数据说明
第三节 金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
一、相关检验
二、模型估计结果
三、动态关联系数分析
四、初步结论
第四节 金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
一、相关检验
二、模型估计结果
三、动态关联系数分析
四、初步结论
本章小结
第七章 低利率、高房价与汇率波动相关性研究
第一节 模型构建
一、家庭
二、企业家
三、零售商
四、中央银行
五、贸易条件、贸易余额与利率平价
第二节 参数确定和脉冲响应分析
一、参数校准和估计
二、脉冲响应分析
第三节 实证分析
一、模型说明、变量选取和数据来源
二、实证过程与结果分析
本章小结
第八章 金融杠杆、房产价格与消费支出的动态关联性研究
第一节 模型说明
一、时变参数向量自回归模型
二、贝叶斯DCC-GARCH模型
三、溢出指数测算模型
第二节 实证分析
一、TVP-SV-VAR模型的实证分析
二、贝叶斯DCC-GARCH模型的实证分析
三、溢出效应分析
本章小结
第九章 广义前瞻性货币政策反应函数再研究
第一节 模型构建
第二节 数据和变量说明
第三节 实证结果分析
一、GMM回归结果分析
二、稳健性检验
本章小结
第十章 结论建议与研究展望
第一节 主要结论
一、金融深化对房产价格、经常账户余额动态影响的理论模型分析
二、不同经济状态下金融深化、房产价格和经常账户余额之间的动态关系分析
三、金融深化、房产价格和经常账户余额之间的时变特征分析
四、金融深化、房产价格和经常账户余额之间的动态相关性分析
五、纳入房产价格和经常账户余额的货币政策反应函数分析
第二节 政策建议
第三节 研究展望
参考文献
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