本书是由道格·哈金斯与克里斯蒂安·沙勒两位资深的固定收益证券相对价值分析专家所撰写的一部非常有价值的著作。 本书以相对价值理念为核心，应用均值回归和主元分析等数理方法对以欧债/美债为基础资产的互换市场、期货市场、内嵌式的期权定价模型以及信用违约互换（CDS）等金融衍生工具进行了细致入微的解析——其中的很多知识是国内从事相关工作的人士所缺乏的。 本书适合于金融工程等相关专业的学子，可以作为他们的辅学工具；同时，国内债券市场上的交易者与投资者也可对本书进行品读——相信他们会大获裨益！

第1章 相对价值理论概述
第Ⅰ部分 统计工具
第2章 均值回归模型
第3章 主元分析（主成分分析）方法（PCA）
第Ⅱ部分 金融模型
第4章 收益率/久期/凸性的相关问题分析
第5章 债券期货合约
第6章 伦敦同业拆借利率（LIBOR）/隔夜指数互换利率（OIS）/回购利率（RepoRates）
第7章 同种货币间的基点互换
第8章 互换利差相关的理论性决定因素
第9章 从实证的角度解析互换利差的问题
第10章 作为政府债券相对价值指标的互换利差问题探讨
第11章 拟合债券曲线
第12章 内嵌（插）式互换利差的相关问题浅析
第13章 不同货币间的基点互换（CCBS)
第14章 以不同货币计价之债券的相对价值
第15章 信用违约互换（CDS）
第16章 美元资产互换利差和信用违约互换（CDS）
第17章 期权
第18章 从更宏观的视角看待相对价值的理念
参考文献