方霞 浙江宁波人，教授，博士，硕士生导师，浙江工商大学金融学院副院长。1999年获得浙江大学应用计算机专业学士学位，2003年获浙江工商大学管理学硕士学位，2008年获得上海社会科学院经济学博士学位。曾获省“巾帼建功标兵”、省级优秀教师、省“三育人”先进个人、浙江省本科院校“互联网+”教学案例一等奖等省部级奖项和荣誉。

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1 R简介
1.1 R是什么
1.2 RStudio介绍
1.3 R的扩展包
1.4 如何获取帮助
1.5 工作空间
1.6 文件输入和输出
1.7 数据类型
1.8 数据结构
2 R基本操作
2.1 数据输入
2.2 数据输出
2.3 特殊数据处理
2.4 数据预处理
2.5 数据重塑
3 R编程基础
3.1 流程控制
3.2 编写函数
3.3 常用R函数
3.4 R与金融时间序列建模
4 R作图基础
4.1 初建图形
4.2 图形参数
4.3 图形工具
4.4 多图环境
4.5 使用高级制图包(ggplot2 package)
5 债券相关计算
5.1 债券应计利息的计算
5.2 债券内在价值的计算
5.3 债券收益率的计算
5.4 债券久期的计算
5.5 债券凸性的计算
5.6 债券相关计算举例
5.7 立用
6 R与商业银行风险管理
6.1 市场风险度量
6.2 信用风险管理
6.3 操作风险度量
6.4 流动性风险
7 股票相关计算
7.1 资产Beta系数的估计
7.2 投资组合优化
8 R与量化投资
8.1 量化投资概述
8.2 程序化交易简介
8.3 常见的量化投资策略介绍
8.4 量化策略的回测、评价和改进(评价指标构建、回测检验方法)
8.5 策略资金管理技术简介
8.6 一个简单的策略演示
参考文献