本书分为理论方法篇与应用篇。 理论方法篇主要研究基于帕克与菲利普（Park & Phillips，1999, 2010）以及张友顺、帕克与菲利普斯（Chang, Park & Phillips, 2001）给出的一般非线性回归模型，提出了非线性协整理论的一个分析框架，包括非线性存在性、非线性非平稳检验、非线性协整检验以及长期非线性协整的加强型神经网络建模与短期误差修正模型STAR模型。 本书的应用篇则围绕宏观经济与金融经济两个方面展开了如下一些研究：应用非线性协整理论的一个分析框架对金融危机后中国货币需求函数的稳定性问题展开研究；对开放经济条件下货币需求的非对称特征展开研究；讨论了我国政府消费最优规模的确定；展开我国PPI与CPI的分化研究；基于平滑转换误差修正模型对通胀环境下汇率的出口价格传递效应展开研究；基于含货币替代的黏性价格货币模型，利用2002～2010年的月度数据应用边限协整方法研究了货币替代对人民币即期汇率及汇率预期的影响等。

上篇 非线性协整理论的一个分析框架
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究的目的和意义
1.3 研究现状与文献综述
1.4 本书章节安排及创新之处
第2章 时间序列的非线性存在性检验
2.1 非线性的定义
2.2 非线性检验的方法
2.3 实证研究
2.4 本章小结
第3章 非线性时间序列的非平稳检验
3.1 基于长记忆性、混合性概念的非平稳检验方法
3.2 推广的单位根检验
3.3 实证研究
3.4 本章小结
第4章 非线性协整的非参数检验方法
4.1 推广的E-G两步法
4.2 非线性协整的秩检验理论
4.3 记录数协整检验
4.4 实证研究
4.5 本章小结
第5章 非线性协整建模的神经网络方法
5.1 神经网络应用于经济领域文献综述
5.2 基于神经网络的非线性协整模型估计方法
5.3 实证研究
5.4 本章小结
第6章 非线性误差修正模型的估计与检验
6.1 研究现状述评
6.2 STR非线性误差修正的方法体系
6.3 含结构突变的STR模型
6.4 实证研究
6.5 本章小结
下篇 在经济金融领域的应用研究
第7章 金融危机后中国货币需求函数的稳定性问题研究——基于非线性协整理论
7.1 问题提出
7.2 文献综述
7.3 理论框架
7.4 实证研究
7.5 研究结论
第8章 开放经济条件下货币需求的非对称特征
8.1 文献回顾
8.2 模型设定和计量方法
8.3 实证分析
8.4 研究结论
第9章 我国政府消费最优规模的确定
9.1 文献回顾
9.2 计量模型及数据说明
9.3 实证分析结果
9.4 结论和政策建议
第10章 我国PPI与CPI的分化研究
10.1 我国PPI与CPI走势关系分析
10.2 PPI与CPI相互影响的理论分析
10.3 PPI与CPI影响关系的实证分析
10.4 结论和政策建议
第11章 通胀环境下汇率的出口价格传递效应——基于平滑转换误差修正模型的研究
11.1 文献回顾
11.2 计量模型及协整分析
11.3 非线性模型检验、估计和评价
11.4 结论及建议
第12章 我国反向货币替代的汇率及汇率预期效应研究
12.1 引言
12.2 文献回顾
12.3 模型及计量方法
12.4 实证结果
12.5 结论和建议
附录Ⅰ 1994年第1季度至2017年第3季度中国货币需求函数各变量数值表
附录Ⅱ 相空间重构技术
参考文献