王纲金，管理学博士、波士顿大学博士后、湖南大学工商管理学院副教授、入选“湖湘青年英才”计划(人文社科创新类)、岳麓学者。主要从事金融工程与风险管理、复杂金融网络、系统性金融风险等领域研究，主持国家自然科学基金项目2项与湖南省自然科学基金项目1项，以第一或通讯作者在Quantitative Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Emerging Markets Review等SSCI/SCI收录期刊发表论文26篇，其中4篇论文同时入选ESI经济学与商业学科全球Top 1‰热点与Top 1%高被引论文、1篇论文入选Springer-Nature出版集团2018年“中国作者年度影响力出版物”。

　　《金融市场关联性测度及应用研究》共5章。首章为绪论，主要介绍《金融市场关联性测度及应用研究》的研究背景及意义、相关理论的文献综述以及研究思路与研究内容的简要说明。第2章为金融市场关联性的理论分析与测度方法。第3章为基于分形分析的两个金融市场关联性研究。第4章为基于复杂网络的多个金融市场关联性研究。第5章为基于随机矩阵的金融市场内部关联性研究。
　　《金融市场关联性测度及应用研究》注重理论与实际的结合，具有较高的学术价值，弥补了国内外相关领域研究的不足。首先，基于分形分析理论，提出新的套期保值比率设定方法，即降趋势最小方差套期保值比率法。该方法可以设定不同时间尺度下的套期保值比率，从而满足市场上大量套期保值者不同的时间尺度或者周期下的对冲需求。第二，基于复杂网络理论，从时间层面的不同划分展开有关多个金融市场关联性研究：一是提出基于动态时间弯曲方法的关联性网络构建方法，研究美国次贷危机背景下的全球外汇市场的关联性及其网络的拓扑特征；二是提出多尺度关联性网络构建方法，研究不同时间尺度下的全球外汇市场的关联性及其网络的拓扑与统计性质；三是提出基于动态Copula法的时变关联性网络构建方法，研究动态时变的全球外汇市场的关联性及其网络的拓扑与统计性质。第三，提出多尺度的随机矩阵理论方法，研究不同时间尺度下金融市场内部的关联性及其统计性质。

第1章 绪论
1．1 研究背景与研究意义
1．2 相关文献综述
1．3 研究思路与研究内容
1．4 研究创新

第2章 金融市场关联性的理论分析与测度方法
2．1 基本概念的界定
2．2 金融市场关联性的既定特征
2．3 基于复杂系统理论的金融市场关联性测度方法

第3章 基于分形分析的两个金融市场关联性研究
3．1 人民币与其货币篮子中4个主要货币的关联性研究
3．2 沪深300现货市场与期货市场的关联性研究
3．3 降趋势最小方差套期保值比率测度研究

第4章 基于复杂网络的多个金融市场关联性研究
4．1 美国次贷危机背景下的全球外汇市场网络关联性研究
4．2 不同时间尺度下的全球外汇市场网络关联性研究
4．3 动态时变的全球外汇市场网络关联性研究

第5章 基于随机矩阵的金融市场内部关联性研究
5．1 研究动机
5．2 实证数据
5．3 多尺度关联性系数法与随机矩阵理论
5．4 基于多尺度随机矩阵的市场内部关联性实证研究

参考文献