目录

第 一 部 分 　概 述

第 １ 章　金融工程的历史： 从起源至今天 ３

第 ２ 章　金融工程职业规划 ２３

第 ３ 章　金融工程项目和课程简介 ４０

第 二 部 分 　金 融 工 程 及 主 要 市 场 的 演 变

第 ４ 章　固定收益市场 ６５

第 ５ 章　美国住房抵押贷款市场 ９７

第 ６ 章　权益市场 １１３

第 ７ 章　外汇市场 １３３

第 ８ 章　商品市场 １５７

第 ９ 章　信用市场 １７６

第 三 部 分 　金 融 工 程 的 核 心 应 用

第 １０ 章　证券化产品 １９９

第 １１ 章　结构化产品 ２１１

第 １２ 章　对于重新构建风险管理制度的思考 ２２１

第 １３ 章　金融工程与宏观经济创新 ２３３

第 １４ 章　金融工程产品的独立估值 ２４５

第 １５ 章　股票的量化交易 ２５９

第 １６ 章　外汇的程序化交易 ２７１

第 四 部 分 　金 融 工 程 的 案 例 研 究

第 １７ 章　案例研究简介 ２９７

第 １８ 章　抵押贷款案例研究： 美国国家金融服务公司和北岩银行 ２９９

第 １９ 章　衍生品案例研究： 法国兴业银行、 巴林银行和

爱尔兰联合银行／ 第一银行 ３０８

第 ２０ 章　固定收益案例研究： 好事达保险公司的一场互换交易 ３２３

第 ２１ 章　基金公司的经验教训： 长期资本管理公司、 佛罗里达州和

奥兰治县 ３２６

第 ２２ 章　信用衍生品案例研究： 以美国国际集团和美林证券为例 ３３５

第 五 部 分 　金 融 工 程 专 题

第 ２３ 章　业绩报酬 ３４５

第 ２４ 章　浅谈套期保值 ３５４

第 ２５ 章　操作风险 ３６１

第 ２６ 章　法律风险 ３６９

第 ２７ 章　可转移阿尔法 ３８６

第 ２８ 章　金融工程中无套利方法的应用和误用 ３９４

第 ２９ 章　影响金融创新的因素： 系统性风险的管理和公共部门的角色 ４１２

第 六 部 分 　附 录

附录 Ａ　金融资产管理与金融工程中的 ＩＴ 工具 ４３３

附录 Ｂ　关于附属网站 ４４８