高雅，大连理工大学经济管理学院副教授，管理学博士，硕士生导师。主要研究方向：金融市场微观结构、投资者行为、绿色金融、ESG等。目前主持国家自然科学基金青年项目“大数据环境下投资者信息获取偏好与非理性交易行为研究”，参与自然科学基金重点重大项目等多项，主持辽宁省社会科学规划基金项目“辽宁省绿色金融发展存在的短板及改革创新路径研究”，大连理工大学（第八批）星海人才培育计划入选者。在国内外高水平期刊发表文章20余篇，担任多个期刊审稿人。

第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 文献综述
第2章 月频度股价信息对投资者交易行为的影响
2.1 中国股市的短期动量效应
2.2 中国股市的MAX效应
2.3 本章小结
第3章 日内股价信息对投资者交易行为的影响
3.1 中国资本市场的隔夜动量、信息冲击和滞后知情交易
3.2 日内股价信息与投资者异质性
3.3 本章小结
第4章 不同信息源对投资者交易行为的影响
4.1 市场信息发布与日内动量效应表现
4.2 空气质量信息与负责任的投资行为
4.3 社交媒体信息与投资者交易的订单不平衡
4.4 本章小结
本章附录
第5章 总结与展望
5.1 研究结论
5.2 研究意义
5.3 研究展望
5.4 政策建议
参考文献